| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究成果 | 第11-13页 |
| 1.2.1 操作风险方法的研究成果 | 第11-12页 |
| 1.2.2 Copula理论的国内外研究成果 | 第12页 |
| 1.2.3 Pair-Copula理论的研究成果 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的研究结构与创新之处 | 第13-16页 |
| 1.3.1 本文的研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的研究结构 | 第14-15页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 操作风险简介 | 第16-22页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第16页 |
| 2.2 操作风险度量方法 | 第16-19页 |
| 2.3 操作风险度量指标VaR和CVaR | 第19-22页 |
| 2.3.1 操作风险度量指标VaR和CVaR的定义 | 第19-20页 |
| 2.3.2 VaR和CVaR的计算方法 | 第20-21页 |
| 2.3.3 VaR的返回检验 | 第21-22页 |
| 第三章 Copula函数理论 | 第22-32页 |
| 3.1 Copula函数介绍 | 第22-26页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义及定理 | 第22-23页 |
| 3.1.2 Copula函数性质 | 第23-24页 |
| 3.1.3 常用的Copula函数 | 第24-26页 |
| 3.2 Pair-Copula方法介绍 | 第26-32页 |
| 3.2.1 多元分布的Pair-Copula分解 | 第26-27页 |
| 3.2.2 Pair-Copula常用的藤结构 | 第27-32页 |
| 第四章 基于Pair-Copula函数的操作风险测度模型构建 | 第32-40页 |
| 4.1 各业务类型的损失分布的建模 | 第32-33页 |
| 4.1.1 损失频率分布的参数估计 | 第32页 |
| 4.1.2 损失强度的Bootstrap抽样 | 第32-33页 |
| 4.1.3 各业务类型的损失的Monte Carlo模拟 | 第33页 |
| 4.2 度量操作风险联合损失的建模 | 第33-40页 |
| 4.2.1 损失缺口的蒙特卡洛模拟 | 第33-36页 |
| 4.2.2 Pair-Copula结构选择 | 第36页 |
| 4.2.3 Pair-Copula方法的参数估计 | 第36-37页 |
| 4.2.4 拟合优度检验 | 第37-39页 |
| 4.2.5 模型的返回检验 | 第39-40页 |
| 第五章 基于Pair-Copula函数的商业银行操作风险度量的实证研究 | 第40-50页 |
| 5.1 各业务类型的损失分布的建模 | 第40-41页 |
| 5.1.1 损失频率分布的参数估计 | 第40-41页 |
| 5.1.2 损失强度的Bootstrap抽样 | 第41页 |
| 5.1.3 损失缺口的经验分布 | 第41页 |
| 5.2 度量操作风险联合损失的实证研究 | 第41-50页 |
| 5.2.1 Pair-Copula结构选择 | 第42-45页 |
| 5.2.2 Pair-Copula结构参数估计 | 第45-47页 |
| 5.2.3 Pair-Copula的拟合优度检验 | 第47页 |
| 5.2.4 Pair-Copula方法与一般Copula函数的比较 | 第47页 |
| 5.2.5 单类操作风险VaR和CVaR的计算 | 第47-48页 |
| 5.2.6 模型的返回检验 | 第48-49页 |
| 5.2.7 操作风险联合损失缺口的度量 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 本文的结论 | 第50-51页 |
| 6.2 研究的不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间的科研成果 | 第58-59页 |
