| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究工作的背景与现状 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的现状 | 第10-11页 |
| 1.2 经典风险模型 | 第11-14页 |
| 1.2.1 经典风险模型的介绍 | 第11-13页 |
| 1.2.2 离散时间风险模型的简介 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界-递推方法 | 第16-35页 |
| 2.1 随机利率下保费为常数的相依风险模型 | 第16-22页 |
| 2.1.1 索赔为一阶自回归模型 | 第16-20页 |
| 2.1.1.1 模型的建立 | 第16-17页 |
| 2.1.1.2 主要得结论及证明 | 第17-20页 |
| 2.1.2 索赔为高阶自回归模型 | 第20-22页 |
| 2.1.2.1 模型的建立 | 第20-21页 |
| 2.1.2.2 主要得结论及证明 | 第21-22页 |
| 2.2 随机利率下保费为独立同分布随机变量的相依风险模型 | 第22-28页 |
| 2.2.1 模型的建立 | 第22-23页 |
| 2.2.2 主要的结论及证明 | 第23-28页 |
| 2.2.2.1 破产概率的积分方程 | 第23-25页 |
| 2.2.2.2 破产概率的界 | 第25-28页 |
| 2.3 随机利率下保费为高阶自回归结构的相依风险模型 | 第28-35页 |
| 2.3.1 模型的建立 | 第28-29页 |
| 2.3.2 主要的结论及证明 | 第29-35页 |
| 2.3.2.1 破产概率的积分方程 | 第29-32页 |
| 2.3.2.2 破产概率的界 | 第32-35页 |
| 第三章 变利率离散时间相依风险模型破产概率的界一鞅方法 | 第35-40页 |
| 3.1 模型的建立 | 第35-36页 |
| 3.2 主要的结论和证明 | 第36-40页 |
| 3.2.1 破产概率的上界 | 第36-40页 |
| 第四章 带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界 | 第40-45页 |
| 4.1 模型的建立 | 第40-41页 |
| 4.2 主要的结论及证明 | 第41-45页 |
| 4.2.1 破产概率的界 | 第41-45页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第50页 |
