| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.1 我国股票市场现状 | 第11-12页 |
| 1.1.2 我国股票市场的股价同步性现状 | 第12页 |
| 1.1.3 我国股票市场的涨跌停板制度 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-16页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第16页 |
| 1.5 论文的局限性 | 第16-18页 |
| 第2章 概念界定与研究综述 | 第18-26页 |
| 2.1 股价同步性定义及度量方法 | 第18-19页 |
| 2.1.1 股价同步性定义 | 第18页 |
| 2.1.2 股价同步性度量方法 | 第18-19页 |
| 2.2 涨跌停板制度与特别处理制度概述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 我国的涨跌停板制度 | 第19-21页 |
| 2.2.2 我国的特别处理制度 | 第21-22页 |
| 2.2.3 涨跌停板制度的正面效应 | 第22页 |
| 2.2.4 涨跌停板制度的负面效应 | 第22-23页 |
| 2.3 文献综述 | 第23-26页 |
| 2.3.1 股价同步性及其影响因素的相关文献综述 | 第23-24页 |
| 2.3.2 涨跌停板制度的相关文献综述 | 第24-26页 |
| 第3章 理论分析与研究假设 | 第26-32页 |
| 3.1 涨跌停板制度影响市场信息效率的理论基础 | 第26-27页 |
| 3.1.1 有效性 | 第26-27页 |
| 3.1.2 流动性 | 第27页 |
| 3.2 市场信息效率与股价同步性的关系 | 第27-28页 |
| 3.3 研究假设 | 第28-32页 |
| 3.3.1 实行涨跌停板制度前后的股价同步性 | 第28-29页 |
| 3.3.2 不同涨跌幅限制下的股价同步性 | 第29-32页 |
| 第4章 涨跌停板制度对股价同步性影响的实证研究 | 第32-54页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第32页 |
| 4.2 变量设计 | 第32-35页 |
| 4.3 实证研究方法介绍 | 第35-38页 |
| 4.3.1 Wilcoxon秩检验与t检验 | 第35页 |
| 4.3.2 倾向得分匹配法 | 第35-36页 |
| 4.3.3 面板数据回归 | 第36-37页 |
| 4.3.4 Fama-Macbeth两步回归法 | 第37-38页 |
| 4.3.5 聚类稳健标准误 | 第38页 |
| 4.4 实行涨跌停板制度前后股价同步性的对比与统计检验 | 第38-40页 |
| 4.5 不同涨跌幅限制下股价同步性的差异性检验与回归结果 | 第40-49页 |
| 4.5.1 不同涨跌幅限制下股价同步性的统计检验 | 第40-43页 |
| 4.5.2 不同涨跌幅限制下股价同步性的回归结果 | 第43-49页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第49-54页 |
| 第5章 政策建议 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |