基于实物期权博弈模型的石油公司投资决策研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 前言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第16-18页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第18-26页 |
| 2.1 传统石油公司投资决策方法 | 第18-22页 |
| 2.1.1 净现值法 | 第18-19页 |
| 2.1.2 实物期权法 | 第19-22页 |
| 2.2 期权博弈理论 | 第22-24页 |
| 2.2.1 期权博弈原理 | 第23页 |
| 2.2.2 期权博弈优势 | 第23-24页 |
| 2.3 石油公司投资项目 | 第24-26页 |
| 第3章 期权博弈在石油公司投资决策中的适用性分析 | 第26-32页 |
| 3.1 期权博弈在石油公司投资决策中的应用步骤 | 第26-28页 |
| 3.2 石油公司投资项目的博弈性分析 | 第28页 |
| 3.3 石油公司投资项目的期权性分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 石油公司投资项目不确定性分析 | 第28-30页 |
| 3.3.2 石油公司投资项目期权类别 | 第30页 |
| 3.4 石油公司投资项目价值组成 | 第30-32页 |
| 第4章 石油公司投资决策的期权博弈模型构建 | 第32-46页 |
| 4.1 问题描述 | 第32页 |
| 4.2 基本假设 | 第32-33页 |
| 4.3 价值函数与投资阀值 | 第33-38页 |
| 4.3.1 追随者价值函数与投资阀值 | 第33-35页 |
| 4.3.2 领导者价值函数与投资阀值 | 第35-37页 |
| 4.3.3 同时投资的价值函数与投资阀值 | 第37-38页 |
| 4.4 投资均衡策略分析 | 第38-46页 |
| 4.4.1 投资均衡策略 | 第38-43页 |
| 4.4.2 投资均衡分界点 | 第43-46页 |
| 第5章 算例分析 | 第46-52页 |
| 5.1 算例介绍 | 第46页 |
| 5.2 参数确定 | 第46-48页 |
| 5.3 结果分析 | 第48-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
