| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 银行定价行为及风险行为的综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 银行净利差及其影响因素的综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 综述评价 | 第17页 |
| 1.3 研究框架与创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 净利差与银行定价行为及风险行为 | 第19-28页 |
| 2.1 最优利差决定模型 | 第19-23页 |
| 2.1.1 净利差的经济学含义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 做市商模型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 影响中国银行业纯利差的因素 | 第22-23页 |
| 2.2 银行定价行为及风险行为 | 第23-26页 |
| 2.2.1 银行定价行为及风险行为定义 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率市场化下的定价行为及风险行为 | 第24-26页 |
| 2.3 净利差揭示银行定价行为与风险行为的机理分析 | 第26-28页 |
| 2.3.1 银行行为对净利差的影响机理 | 第26-27页 |
| 2.3.2 做市商模型中的银行行为 | 第27-28页 |
| 第3章 我国商业银行净利差分析 | 第28-41页 |
| 3.1 国内外银行净利差比较分析 | 第28-30页 |
| 3.2 国内银行净利差分析 | 第30-35页 |
| 3.2.1 不同类型银行净利差比较 | 第30-31页 |
| 3.2.2 不同类型银行净利差影响因素分析 | 第31-35页 |
| 3.3 净利差与纯利差的比较分析 | 第35-41页 |
| 3.3.1 影响非纯利差的主要变量 | 第35-37页 |
| 3.3.2 纯利差的分离 | 第37-38页 |
| 3.3.3 净利差与纯利差的比较 | 第38-41页 |
| 第4章 基于纯利差的银行定价行为实证检验 | 第41-55页 |
| 4.1 样本描述及代理变量选择 | 第41-45页 |
| 4.1.1 样本描述 | 第41页 |
| 4.1.2 代理变量选择 | 第41-44页 |
| 4.1.3 统计性分析 | 第44-45页 |
| 4.2 模型建立与检验 | 第45-47页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第45页 |
| 4.2.2 相关检验 | 第45-47页 |
| 4.3 利率市场化影响定价行为的实证结果及分析 | 第47-50页 |
| 4.3.1 不同利率市场化阶段纯利差决定模型回归结果 | 第47-48页 |
| 4.3.2 不同利率市场化阶段定价行为的比较分析 | 第48-50页 |
| 4.4 不同类型银行定价行为的差异检验 | 第50-52页 |
| 4.4.1 不同类型银行纯利差决定模型回归结果 | 第50页 |
| 4.4.2 不同类型银行定价行为的比较分析 | 第50-52页 |
| 4.5 稳定性检验 | 第52-55页 |
| 第5章 基于纯利差的银行风险行为实证分析 | 第55-60页 |
| 5.1 信用风险溢价 | 第55-56页 |
| 5.2 不同类型银行信用风险大小比较 | 第56页 |
| 5.3 不同类型银行单位风险溢价比较 | 第56-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录一 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 附录二 纯利差 | 第67-69页 |
| 附录三 信用风险溢价 | 第69-70页 |