| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关概念的界定 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.5.1 创新 | 第14-15页 |
| 1.5.2 不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 利率市场化的相关理论 | 第16-17页 |
| 2.2 关于利率风险的文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2.1 国外文献 | 第17页 |
| 2.2.2 国内文献 | 第17-18页 |
| 2.3 文献评述 | 第18-20页 |
| 第三章 利率市场化影响股份制商业银行利率风险的理论分析 | 第20-30页 |
| 3.1 利率风险产生的原因 | 第20-22页 |
| 3.2 利率风险的分类 | 第22-23页 |
| 3.3 利率风险的计量方法 | 第23-29页 |
| 3.3.1 缺口分析法 | 第24-25页 |
| 3.3.2 压力测试法 | 第25-26页 |
| 3.3.3 在险值分析法 | 第26-28页 |
| 3.3.4 其他分析法 | 第28-29页 |
| 3.4 小结 | 第29-30页 |
| 第四章 利率市场化影响股份制商业银行利率风险的实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 缺口模型计量股份制商业银行的利率风险 | 第30-33页 |
| 4.2 压力测试模型计量股份制商业银行的利率风险 | 第33-37页 |
| 4.3 在险值模型计量股份制商业银行的利率风险 | 第37-51页 |
| 4.3.1 描述性分析 | 第37-42页 |
| 4.3.1.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.1.2 正态性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.1.3 ARCH-LM检验 | 第39-42页 |
| 4.3.2 构建广义条件异方差模型 | 第42-45页 |
| 4.3.3 股份制商业银行在险值的评估 | 第45-51页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 附图 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |