| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-11页 |
| 一、选题背景 | 第8-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-17页 |
| 一、关于人民币汇率制度改革的相关研究 | 第11-13页 |
| 二、关于汇率波动的研究 | 第13-16页 |
| 三、文献述评 | 第16-17页 |
| 第三节 主要研究思路、框架及方法安排 | 第17-21页 |
| 一、研究思路 | 第17-18页 |
| 二、研究框架 | 第18页 |
| 三、研究方法 | 第18-19页 |
| 四、创新与不足 | 第19-21页 |
| 第二章 相关理论和概念 | 第21-29页 |
| 第一节 相关理论基础简介 | 第21-26页 |
| 一、汇率决定理论 | 第21-23页 |
| 二、汇率制度理论 | 第23-26页 |
| 第二节 相关概念 | 第26-29页 |
| 一、人民币汇率制度改革简介 | 第26页 |
| 二、汇率波动的概念和影响 | 第26-27页 |
| 三、汇率波动的度量 | 第27-29页 |
| 第三章 人民币汇率制度改革及1994年后汇率阶段性走势 | 第29-39页 |
| 第一节 人民币汇率制度改革的背景和内容 | 第29-32页 |
| 一、改革开放前 | 第29页 |
| 二、改革开放后 | 第29-32页 |
| 第二节 1994年后人民币汇率的阶段性走势 | 第32-37页 |
| 一、整体走势分析 | 第32-34页 |
| 二、分段走势分析 | 第34-37页 |
| 第三节 小结 | 第37-39页 |
| 一、汇率制度改革特点 | 第37页 |
| 二、改革对汇率的重要影响 | 第37-39页 |
| 第四章 人民币汇率波动阶段性实证分析 | 第39-61页 |
| 第一节 人民币汇率的数据选取说明和处理 | 第39-40页 |
| 一、数据的选取说明 | 第39页 |
| 二、数据的相关处理 | 第39-40页 |
| 第二节 人民币汇率波动的基本特征 | 第40-50页 |
| 一、收益率数据的分布和正态性、平稳性检验 | 第40-48页 |
| 二、自相关性检验 | 第48-50页 |
| 第三节 收益率均值方程的建立及ARCH检验 | 第50-54页 |
| 一、收益率均值方程的建立 | 第50-51页 |
| 二、ARCH检验 | 第51-54页 |
| 第四节 GARCH模型的建立及检验 | 第54-61页 |
| 一、GARCH模型的建立 | 第54-58页 |
| 二、模型的检验 | 第58-61页 |
| 第五章 结论和相关建议 | 第61-69页 |
| 第一节 结论 | 第61-64页 |
| 一、汇率制度改革对汇率变动有重大影响 | 第61页 |
| 二、汇率收益率序列的基本特征 | 第61页 |
| 三、模型检验结果 | 第61-64页 |
| 第二节 相关建议 | 第64-69页 |
| 一、对于相关管理部门 | 第65-66页 |
| 二、对于金融机构 | 第66-67页 |
| 三、对于企业和个人 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 作者简历 | 第94页 |