| 摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 第1章 导论 | 第18-33页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第18-21页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第21-28页 |
| 1.2.1 研究中央银行资产负债与货币政策宏观经济绩效的关系 | 第21-24页 |
| 1.2.2 研究汇率、利率与中央银行资产负债的关系 | 第24-26页 |
| 1.2.3 研究中国央行资产负债失衡条件下汇率和利率市场化的问题 | 第26-27页 |
| 1.2.4 对现有研究的几点评述 | 第27-28页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第28-29页 |
| 1.4 研究方法 | 第29-30页 |
| 1.5 主要难点与可能的创新点 | 第30-33页 |
| 第2章 相关理论回顾 | 第33-56页 |
| 2.1 购买力平价理论 | 第33-36页 |
| 2.1.1 绝对购买力平价 | 第33-34页 |
| 2.1.2 相对购买力平价 | 第34页 |
| 2.1.3 对购买力平价偏离的测度：实际汇率的视角 | 第34-36页 |
| 2.2 利率平价理论及发展 | 第36-38页 |
| 2.2.1 抛补利率平价理论 | 第36-37页 |
| 2.2.2 无抛补利率平价理论 | 第37页 |
| 2.2.3 总体评价 | 第37-38页 |
| 2.3 蒙代尔-弗莱明模型 | 第38-40页 |
| 2.3.1 蒙代尔-弗莱明模型的原始描述 | 第38-39页 |
| 2.3.2 蒙代尔-弗莱明模型的比较静态分析 | 第39-40页 |
| 2.3.3 “不可能三角”定理 | 第40页 |
| 2.4 资产市场的汇率决定理论 | 第40-48页 |
| 2.4.1 弹性价格货币模型 | 第40-41页 |
| 2.4.2 粘性价格货币模型 | 第41-43页 |
| 2.4.3 资产组合平衡模型 | 第43-48页 |
| 2.5 货币供应理论 | 第48-56页 |
| 2.5.1 货币供给理论概述 | 第48-49页 |
| 2.5.2 货币供给模型 | 第49-53页 |
| 2.5.3 中央银行与基础货币 | 第53-56页 |
| 第3章 汇率稳定、利率管制与中央银行资产负债失衡——1994-2013年中国货币政策的经验事实 | 第56-74页 |
| 3.1 人民币汇率稳定与中国央行外汇市场干预 | 第56-64页 |
| 3.1.1 人民币汇率制度的沿革与汇率水平的变化 | 第56-59页 |
| 3.1.2 事实上的人民币汇率制度安排 | 第59-61页 |
| 3.1.3 人民币汇率与中国国际收支顺差 | 第61-62页 |
| 3.1.4 国际收支顺差条件下的汇率稳定及外汇市场干预 | 第62-64页 |
| 3.2 中国央行的货币冲销与资产负债表变化 | 第64-69页 |
| 3.2.1 中国央行的外汇资产积累和货币冲销 | 第64-65页 |
| 3.2.2 中国央行的资产负债规模及其国际比较 | 第65-67页 |
| 3.2.3 中国央行的资产负债结构与及其国际比较 | 第67-69页 |
| 3.3 人民币利率政策与中国央行的货币冲销成本分摊 | 第69-72页 |
| 3.3.1 人民币利率政策回顾 | 第69-71页 |
| 3.3.2 中国央行货币冲销成本的分摊模式 | 第71-72页 |
| 3.4 本章小结 | 第72-74页 |
| 第4章 央行外汇市场干预与货币政策的资产负债表效应——一个汇率稳定目标下的货币政策框架 | 第74-88页 |
| 4.1 模型基本描述 | 第74-75页 |
| 4.2 模型基本框架 | 第75-80页 |
| 4.2.1 中央银行行为 | 第76-78页 |
| 4.2.2 商业银行行为 | 第78-79页 |
| 4.2.3 私人部门行为 | 第79-80页 |
| 4.3 外汇市场干预与货币政策的资产负债表效应 | 第80-84页 |
| 4.3.1 外汇市场干预分析 | 第80-81页 |
| 4.3.2 央票冲销分析 | 第81-82页 |
| 4.3.3 存款准备金冲销分析 | 第82-83页 |
| 4.3.4 银行信贷投放分析 | 第83-84页 |
| 4.4 新凯恩斯框架下的货币政策一般均衡分析 | 第84-86页 |
| 4.4.1 外部均衡的实现 | 第84-85页 |
| 4.4.2 内部均衡的实现 | 第85-86页 |
| 4.5 本章小结 | 第86-88页 |
| 第5章 人民币汇率、利率对中国央行资产负债的影响——基于汇率稳定目标下央行货币政策反应函数的实证检验 | 第88-114页 |
| 5.1 引言 | 第88-89页 |
| 5.2 模型设定 | 第89-91页 |
| 5.3 数据准备和描述性统计 | 第91-96页 |
| 5.3.1 变量选取、数据来源与样本区间 | 第91-95页 |
| 5.3.2 数据的描述性统计 | 第95-96页 |
| 5.4 研究方法 | 第96-99页 |
| 5.4.1 基于ARDL-ECM的边限协整检验和误差修正分析 | 第96-98页 |
| 5.4.2 基于拓展VAR模型的Granger因果关系检验方法 | 第98-99页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第99-111页 |
| 5.5.1 边限协整检验及Granger因果关系检验结果 | 第99-106页 |
| 5.5.2 线性ECM估计 | 第106-111页 |
| 5.6 本章小结 | 第111-114页 |
| 第6章 人民币汇率、利率与中国央行资产负债表财务健康状况——基于DCC多元GARCH模型的动态相关性分析 | 第114-131页 |
| 6.1 引言 | 第114-115页 |
| 6.2 中国央行资产负债表的财务健康状况测算 | 第115-123页 |
| 6.2.1 测算模型 | 第115-117页 |
| 6.2.2 测算方法 | 第117-119页 |
| 6.2.3 测算结果 | 第119-123页 |
| 6.3 数据准备和实证研究方法 | 第123-126页 |
| 6.3.1 变量选取和数据的描述性统计 | 第123-124页 |
| 6.3.2 基于多元GARCH模型的动态条件相关系数 | 第124-126页 |
| 6.4 实证结果分析 | 第126-129页 |
| 6.5 本章小结 | 第129-131页 |
| 第7章 中国央行资产负债对人民币汇率和利率的影响——开放经济条件下货币模型的EGARCH检验 | 第131-146页 |
| 7.1 引言 | 第131-132页 |
| 7.2 模型设定 | 第132-136页 |
| 7.2.1 理论模型 | 第132-135页 |
| 7.2.2 EGARCH模型 | 第135-136页 |
| 7.3 变量选取和数据准备 | 第136-138页 |
| 7.4 实证结果及分析 | 第138-144页 |
| 7.4.1 ADF检验和Jarque-Bera检验 | 第138-139页 |
| 7.4.2 EGARCH模型估计结果 | 第139-144页 |
| 7.5 本章小结 | 第144-146页 |
| 第8章 研究结论、政策建议及未来展望——对汇率和利率市场化条件下中国央行资产负债失衡的思考 | 第146-152页 |
| 8.1 文章的主要研究结论 | 第146-149页 |
| 8.2 对中国央行资产负债失衡与利率和汇率市场化改革的思考 | 第149-151页 |
| 8.3 后续研究展望 | 第151-152页 |
| 参考文献 | 第152-161页 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 | 第161-162页 |
| 致谢 | 第162-163页 |
