散户投资者情绪对小盘股价格波动的影响--基于文本数据挖掘的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第16页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 理论基础：投资者情绪理论 | 第18-27页 |
| 2.1 投资者情绪理论 | 第18页 |
| 2.2 投资者情绪的定义 | 第18-19页 |
| 2.3 投资者情绪的分类 | 第19-21页 |
| 2.4 投资者情绪的度量 | 第21-25页 |
| 2.4.1 主成分分析方法 | 第21页 |
| 2.4.2 文本分析方法 | 第21-24页 |
| 2.4.3 投资者情绪度量方法的比较 | 第24-25页 |
| 2.5 研究假设 | 第25页 |
| 2.6 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 变量和模型选取 | 第27-38页 |
| 3.1 散户情绪指数的构建 | 第27-34页 |
| 3.1.1 散户情绪的文本来源 | 第28-29页 |
| 3.1.2 网络爬虫抓取 | 第29-31页 |
| 3.1.3 建立散户情绪词典 | 第31-33页 |
| 3.1.4 朴素贝叶斯分类 | 第33页 |
| 3.1.5 计算散户情绪指数 | 第33-34页 |
| 3.2 股票价格波动率的测度 | 第34-35页 |
| 3.2.1 股票价格波动率的概念 | 第34页 |
| 3.2.2 相对波动率的测度 | 第34-35页 |
| 3.2.3 绝对波动率的测度 | 第35页 |
| 3.3 波动模型的比较和选取 | 第35-36页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.3.2 随机波动模型 | 第36页 |
| 3.3.3 VAR模型 | 第36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 整体散户情绪与创业板指数波动的关系研究 | 第38-44页 |
| 4.1 变量选取 | 第38页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第38-40页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.4 相关关系分析 | 第41-42页 |
| 4.5 波动回归模型的建立 | 第42-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 个股散户投资者情绪对小盘股价格波动的影响 | 第44-48页 |
| 5.1 描述统计分析 | 第44-46页 |
| 5.1.1 变量选取 | 第44页 |
| 5.1.2 小盘股的选取 | 第44-45页 |
| 5.1.3 相关性分析 | 第45-46页 |
| 5.2 面板回归结果 | 第46-47页 |
| 5.2.1 无滞后期的波动回归模型 | 第46-47页 |
| 5.2.2 带滞后期的波动回归模型 | 第47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 研究结论和未来展望 | 第48-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.1.1 实证研究结论 | 第48-49页 |
| 6.1.2 情绪影响股价波动的可能路径 | 第49页 |
| 6.2 研究中的问题 | 第49-50页 |
| 6.3 未来展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第56页 |
