货币供给、投资对经济增长影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 一、绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3.1 货币供给对经济增长的影响 | 第9-11页 |
| 1.3.2 投资对经济增长的影响 | 第11-13页 |
| 1.4 研究思路、研究内容与基本框架 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.4.2 研究内容与基本框架 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点 | 第14-16页 |
| 二、理论基础 | 第16-27页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第16-18页 |
| 2.2 货币中性与非中性 | 第18-20页 |
| 2.3 货币内生性与外生性 | 第20-21页 |
| 2.4 凯恩斯主义 | 第21-23页 |
| 2.5 变量间的传导机制 | 第23-27页 |
| 2.5.1 货币供给对经济增长的传导机制 | 第23-25页 |
| 2.5.2 投资对经济增长的传导机制 | 第25-27页 |
| 三、变量的选取与研究方法简介 | 第27-36页 |
| 3.1 变量的选取 | 第27-28页 |
| 3.2 描述性统计 | 第28-29页 |
| 3.3 VAR模型 | 第29-34页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第31-32页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 3.3.4 脉冲响应函数 | 第33页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第33-34页 |
| 3.4 分位数回归模型 | 第34-36页 |
| 四、VAR模型的建立与脉冲响应分析 | 第36-43页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.2 最优滞后期 | 第37页 |
| 4.3 协整检验 | 第37页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 4.5 VAR模型的建立 | 第38-39页 |
| 4.6 脉冲响应分析 | 第39-41页 |
| 4.7 方差分解 | 第41-43页 |
| 五、分位数回归模型 | 第43-47页 |
| 5.1 货币供给、投资对经济增长的影响 | 第43-45页 |
| 5.2 投资对经济增长的影响 | 第45-46页 |
| 5.3 向量自回归模型与分位数回归模型结果对比 | 第46-47页 |
| 六、结论与政策 | 第47-52页 |
| 6.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 6.2 成因分析 | 第48-50页 |
| 6.3 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢词 | 第55-56页 |
