| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 基金概况及分析 | 第10-18页 |
| 1.1 目前国际、国内基金市场简介 | 第10-13页 |
| 1.1.1 基金的概念 | 第10页 |
| 1.1.2 国际市场基金概况 | 第10-11页 |
| 1.1.3 我国基金业发展情况 | 第11-13页 |
| 1.2 我国封闭式基金现状和存在的问题 | 第13-14页 |
| 1.2.1 我国封闭式基金现状 | 第13页 |
| 1.2.2 我国封闭式基金存在的问题 | 第13-14页 |
| 1.3 封闭式基金高折价形成的原因简析 | 第14-16页 |
| 1.4 目前各方面提出的解决方案 | 第16-18页 |
| 第2章 运用备兑权证解决封闭式基金高折价方案的思路 | 第18-29页 |
| 2.1 “运用备兑权证解决封闭式基金高折价”方案介绍 | 第18页 |
| 2.2 权证、备兑权证简介 | 第18-25页 |
| 2.2.1 权证、备兑权证 | 第18-21页 |
| 2.2.2 国际权证、备兑权证市场发展与现状 | 第21-23页 |
| 2.2.3 备兑权证与期权和股本权证的比较 | 第23-25页 |
| 2.3 我国引入备兑权证的必要性、可行性 | 第25-29页 |
| 2.3.1 我国权证市场概况 | 第25-26页 |
| 2.3.2 我国发展备兑权证的必要性 | 第26-27页 |
| 2.3.3 我国发展备兑权证的可行性 | 第27-29页 |
| 第3章 风险因素分析与风险控制管理 | 第29-51页 |
| 3.1 备兑权证发行人的风险分析 | 第29-32页 |
| 3.1.1 金融衍生品风险类型 | 第29-31页 |
| 3.1.2 备兑权证发行人给市场带来的风险 | 第31页 |
| 3.1.3 备兑权证发行人面临的风险 | 第31-32页 |
| 3.2 对备兑权证发行人的市场监管 | 第32-39页 |
| 3.2.1 发行人的确定 | 第32-34页 |
| 3.2.2 标的资产 | 第34-35页 |
| 3.2.3 担保方式与方法的确定 | 第35-37页 |
| 3.2.4 上市程序 | 第37-38页 |
| 3.2.5 做市商制度 | 第38-39页 |
| 3.3 备兑权证发行人内部控制管理 | 第39-43页 |
| 3.3.1 风险管理系统的组织结构 | 第39-41页 |
| 3.3.2 风险管理过程 | 第41-42页 |
| 3.3.3 施行全面的内部控制和稽核程序 | 第42-43页 |
| 3.4 备兑权证发行人市场风险管理 | 第43-51页 |
| 3.4.1 备兑权证市场风险解析 | 第43-45页 |
| 3.4.2 备兑权证发行人市场风险管理策略 | 第45-47页 |
| 3.4.3 备兑权证发行人市场风险测量的VaR方法 | 第47-51页 |
| 第4章 实例分析 | 第51-60页 |
| 4.1 实例情景模拟 | 第51-53页 |
| 4.2 案例分析 | 第53-57页 |
| 4.3 案例小结 | 第57-60页 |
| 第5章 结论与建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70-72页 |
