| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 关于经济资本概念的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 关于经济资本计量的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 关于经济资本配置的研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与文章框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 文章框架 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法以及创新之处 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 商业银行经济资本配置的基本分析 | 第16-24页 |
| 2.1 商业银行经济资本 | 第16-21页 |
| 2.1.1 经济资本的概念 | 第16-18页 |
| 2.1.2 经济资本与账面资本、监管资本 | 第18-21页 |
| 2.1.3 经济资本的特征 | 第21页 |
| 2.2 商业银行经济资本配置 | 第21-24页 |
| 2.2.1 经济资本配置的理论基础 | 第21-23页 |
| 2.2.2 经济资本配置的内涵与目标 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行经济资本计量与静态配置 | 第24-31页 |
| 3.1 商业银行风险计量 | 第24-28页 |
| 3.1.1 信用风险的计量 | 第24-26页 |
| 3.1.2 市场风险的计量 | 第26-27页 |
| 3.1.3 操作风险的计量 | 第27-28页 |
| 3.2 商业银行经济资本计量 | 第28-30页 |
| 3.3 商业银行经济资本静态配置 | 第30-31页 |
| 第四章 基于绩效考核的商业银行经济资本动态配置 | 第31-41页 |
| 4.1 确定可用经济资本总量 | 第32-33页 |
| 4.2 设定目标回报率 | 第33-34页 |
| 4.3 基于RAROC 的经济资本配置 | 第34-37页 |
| 4.3.1 RAROC 模型 | 第34-35页 |
| 4.3.2 运用RAROC 配置经济资本 | 第35-37页 |
| 4.4 引入EVA 的经济资本配置 | 第37-39页 |
| 4.4.1 EVA 模型 | 第37-38页 |
| 4.4.2 基于EVA 与RAROC 的经济资本配置 | 第38-39页 |
| 4.5 最优经济资本配置模型 | 第39-41页 |
| 第五章 我国商业银行经济资本配置分析 | 第41-58页 |
| 5.1 我国商业银行经济资本配置的现状 | 第41-50页 |
| 5.1.1 引进经济资本的整体现状 | 第41-43页 |
| 5.1.2 X 行经济资本配置的案例分析 | 第43-50页 |
| 5.2 我国商业银行经济资本配置中存在的主要问题 | 第50-53页 |
| 5.2.1 经济资本分配系数的设定不科学 | 第50-53页 |
| 5.2.2 经济资本的计量没有覆盖全面风险 | 第53页 |
| 5.2.3 绩效考核体系不完善导致经济资本配置难度大 | 第53页 |
| 5.3 完善我国商业银行经济资本配置的对策建议 | 第53-58页 |
| 5.3.1 强化资本约束观念，深化经济资本理念 | 第54-55页 |
| 5.3.2 实施全面风险管理，精确经济资本计量 | 第55页 |
| 5.3.3 改进绩效考核体系，合理设计考核流程 | 第55-56页 |
| 5.3.4 加快数据库建设，完善管理信息系统 | 第56-58页 |
| 总结与不足 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 详细摘要 | 第65-67页 |