基于RAROC的我国商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.2.1 关于贷款定价影响因素 | 第8页 |
| 1.2.2 关于贷款定价方法 | 第8-9页 |
| 1.3 研究述评 | 第9-10页 |
| 1.4 研究内容、创新点和不足 | 第10-12页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.4.2 本文创新 | 第10-11页 |
| 1.4.3 不足之处 | 第11-12页 |
| 第2章 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第12-15页 |
| 2.1 我国利率市场化发展历程 | 第12-13页 |
| 2.2 利率市场化对商业银行的影响 | 第13页 |
| 2.3 我国商业银行存在的问题 | 第13-15页 |
| 第3章 贷款定价常用方法 | 第15-20页 |
| 3.1 常用定价方法 | 第15-17页 |
| 3.1.1 成本加成定价方法 | 第15页 |
| 3.1.2 价格领导定价方法 | 第15-16页 |
| 3.1.3 客户盈利分析定价方法 | 第16页 |
| 3.1.4 RAROC定价方法 | 第16-17页 |
| 3.2 基础方法评价 | 第17-18页 |
| 3.3 对我国商业银行贷款定价模式的思考 | 第18-20页 |
| 第4章 RAROC方法理论与实证 | 第20-29页 |
| 4.1 RAROC理论研究 | 第20-23页 |
| 4.1.1 确定收入 | 第20页 |
| 4.1.2 资金成本 | 第20-21页 |
| 4.1.3 经营成本 | 第21页 |
| 4.1.4 预期损失 | 第21-22页 |
| 4.1.4.1 风险暴露 | 第21页 |
| 4.1.4.2 违约概率 | 第21页 |
| 4.1.4.3 违约损失率 | 第21-22页 |
| 4.1.5 经济资本 | 第22页 |
| 4.1.6 目标RAROC的确定 | 第22-23页 |
| 4.2 RAROC实证研究 | 第23-29页 |
| 4.2.1 收入及成本计算 | 第23-24页 |
| 4.2.2 预期损失计算 | 第24-27页 |
| 4.2.3 经济资本计算 | 第27页 |
| 4.2.4 RAROC计算 | 第27页 |
| 4.2.5 结果分析 | 第27-29页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第29-31页 |
| 5.1 结论 | 第29页 |
| 5.2 政策建议 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 附录1 股票日收盘价及日收益率 | 第34-40页 |
| 附录2 MATLAB软件编程代码 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
