| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第9-10页 |
| 1.4 研究的现实意义和创新 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述和模型理论 | 第11-22页 |
| 2.1 欧债危机发展历程 | 第11-13页 |
| 2.2 欧元汇率波动研究 | 第13-15页 |
| 2.2.1 国外欧元汇率波动的研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国内欧元汇率波动的研究 | 第14-15页 |
| 2.3 波动特征的建模研究 | 第15-17页 |
| 2.4 模型介绍 | 第17-22页 |
| 2.4.1 ARCH 模型 | 第17-19页 |
| 2.4.2 GARCH 模型 | 第19-20页 |
| 2.4.3 EGARCH 模型 | 第20-22页 |
| 第3章 实证方法的建立 | 第22-25页 |
| 3.1 研究思路和方法 | 第22页 |
| 3.2 实证研究的实施方案 | 第22-25页 |
| 3.2.1 数据选择和工具选择 | 第23页 |
| 3.2.2 事件窗口的选择 | 第23-25页 |
| 第4章 实证检验结果与分析 | 第25-43页 |
| 4.1 欧元兑美元汇率收益率波动性的描述统计分析 | 第25-32页 |
| 4.2 建立 GARCH 模型 | 第32-39页 |
| 4.2.1 欧债危机发生后欧元兑美元汇率收益率 GARCH 模型的建立 | 第33-36页 |
| 4.2.2 欧债危机发生前欧元兑美元汇率收益率 GARCH 模型的建立 | 第36页 |
| 4.2.3 欧债危机发生前后欧元兑美元汇率收益率 GARCH 模型的比较 | 第36-38页 |
| 4.2.4 欧债危机发生后分阶段 GARCH 模型的建立 | 第38-39页 |
| 4.3 GARCH 模型预测效果比较 | 第39-40页 |
| 4.4 小结 | 第40-43页 |
| 第5章 结论与不足 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 建议 | 第44-45页 |
| 5.3 研究不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 第6章 致谢 | 第49-52页 |
| 附件 | 第52页 |
