| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1.引言 | 第5-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第5-6页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第6-7页 |
| 1.3 本文研究框架及意义 | 第7-9页 |
| 2.石油市场风险管理 | 第9-14页 |
| 2.1 石油市场属性分析 | 第9-13页 |
| 2.2 石油市场风险管理方法 | 第13-14页 |
| 3.风险度量模型VaR概述 | 第14-22页 |
| 3.1 VaR的概念 | 第14-19页 |
| 3.2 VaR模型检验-Kupiec法 | 第19-20页 |
| 3.3 VaR在风险管理中的应用 | 第20-22页 |
| 4.基于VaR模型的风险评估 | 第22-42页 |
| 4.1 数据描述 | 第22-26页 |
| 4.2 模型的建立及计算 | 第26-40页 |
| 4.3 原油市场尾部风险比较分析 | 第40-42页 |
| 5.原油市场风险溢出传递效应 | 第42-49页 |
| 5.1 风险溢出效应 | 第42页 |
| 5.2 风险-Granger检验方法介绍 | 第42-43页 |
| 5.3 风险-Granger检验实证分析 | 第43-47页 |
| 5.4 风险溢出效应分析 | 第47-49页 |
| 6.对我国石油风险管理的建议 | 第49-52页 |
| 6.1 加深金融危机前后国际石油市场价格系统的认识 | 第49-51页 |
| 6.2 做好阶段性风险监控 | 第51-52页 |
| 7.总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |