| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| §1.1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| §1.2 本文结构 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-13页 |
| §2.1 经典风险模型 | 第9-10页 |
| §2.2 经典风险模型的推广 | 第10-13页 |
| §2.2.1 随机保费风险模型 | 第10页 |
| §2.2.2 带有投资收益的风险模型 | 第10-11页 |
| §2.2.3 离散时间风险模型 | 第11-12页 |
| §2.2.4 破产概率的非指数型上界 | 第12-13页 |
| 第三章 具有投资收益的随机保费风险模型 | 第13-29页 |
| §3.1 模型与基本假设 | 第13-15页 |
| §3.2 破产概率的非指数型上界 | 第15-22页 |
| §3.2.1 鞅方法 | 第15-18页 |
| §3.2.2 归纳法 | 第18-22页 |
| §3.3 数值模拟 | 第22-24页 |
| §3.4 重尾分布下有限时间破产概率的渐近公式 | 第24-29页 |
| 第四章 结论与展望 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |