沪深300股票指数与股指期货间的波动溢出分析
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和问题的提出 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的主要创新 | 第14页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 股指期货和现货指数之间关系的研究 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外的研究 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国内的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 溢出指数及相关研究 | 第19-21页 |
| 2.3 正、负向信息溢出的非对称性 | 第21-23页 |
| 第三章 研究方法 | 第23-29页 |
| 3.1 波动率的估计 | 第23-24页 |
| 3.2 溢出指数 | 第24-28页 |
| 3.2.1 溢出指数 | 第24-25页 |
| 3.2.2 改进后的溢出指数 | 第25-28页 |
| 3.3 正、负向波动的度量 | 第28-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-47页 |
| 4.1 已实现方差 | 第29-30页 |
| 4.2 全样本波动溢出表 | 第30-32页 |
| 4.3 动态溢出指数 | 第32-38页 |
| 4.3.1 动态总体溢出指数 | 第33-34页 |
| 4.3.2 动态定向溢出指数和动态净溢出指数 | 第34-38页 |
| 4.4 结果的稳健性分析 | 第38-41页 |
| 4.5 已实现半方差和动态溢出 | 第41-47页 |
| 4.5.1 已实现半方差 | 第41-43页 |
| 4.5.2 正、负向信息对波动溢出的影响 | 第43-47页 |
| 第五章 结论和展望 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
