基于SVM多步滚动预测构建的超前FMACD指标--以沪铜为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13页 |
| 第二章 传统的MACD | 第13-17页 |
| 2.1 MACD简介 | 第13-14页 |
| 2.2 MACD计算方法 | 第14-15页 |
| 2.3 MACD优缺点分析 | 第15-16页 |
| 2.4 MACD使用方式及基本原则 | 第16-17页 |
| 第三章 支持向量机模型构建 | 第17-24页 |
| 3.1 概述 | 第17-19页 |
| 3.1.1 统计学习理论基础 | 第17-18页 |
| 3.1.2 支持向量机原理 | 第18页 |
| 3.1.3 支持向量机的优点 | 第18-19页 |
| 3.2 支持向量机模型建立 | 第19-21页 |
| 3.2.1 特征空间分类 | 第19页 |
| 3.2.2 最优分类平面 | 第19-20页 |
| 3.2.3 松弛变量 | 第20-21页 |
| 3.2.4 高维分类 | 第21页 |
| 3.3 SVR模型建立 | 第21-24页 |
| 3.3.1 SVR模型建立 | 第21-22页 |
| 3.3.2 引入松弛变量 | 第22页 |
| 3.3.3 回归模型建立 | 第22-24页 |
| 3.4 交叉验证选择最佳参数 | 第24页 |
| 第四章 SVR模型预测 | 第24-33页 |
| 4.1 基于SVR的沪铜主连次日收盘价的预测分析 | 第24-31页 |
| 4.1.1 数据准备 | 第24-26页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第26-28页 |
| 4.1.3 交叉验证选择最佳参数 | 第28页 |
| 4.1.4 模型训练 | 第28-29页 |
| 4.1.5 预测与误差分析 | 第29-31页 |
| 4.2 多步滚动预测及分析 | 第31-33页 |
| 第五章 基于MACD构建的FMACD指标 | 第33-40页 |
| 5.1 单位根检验与平稳序列 | 第33-34页 |
| 5.2 future MACD建立 | 第34页 |
| 5.3 指标选取与测试 | 第34-38页 |
| 5.3.1 参数选取 | 第34-35页 |
| 5.3.2 FMACD计算 | 第35-38页 |
| 5.4 步数w取值分析 | 第38-40页 |
| 第六章 简单交易策略对比测试 | 第40-46页 |
| 6.1 交易策略建立 | 第40-43页 |
| 6.1.1 开仓策略 | 第40-41页 |
| 6.1.2 平仓策略 | 第41页 |
| 6.1.3 止损策略 | 第41页 |
| 6.1.4 交易模型建立 | 第41-43页 |
| 6.2 对比测试 | 第43-45页 |
| 6.3 测试总结与优化 | 第45-46页 |
| 6.3.1 小结 | 第45-46页 |
| 6.3.2 优化与拓展 | 第46页 |
| 第七章 基于高频数据的测试 | 第46-52页 |
| 7.1 数据选取及SVM模型训练 | 第47页 |
| 7.2 滚动预测 | 第47-48页 |
| 7.3 计算FMACD值 | 第48-50页 |
| 7.4 高频交易模拟 | 第50-52页 |
| 第八章 结语 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
