中国深圳主板和创业板过度反应的比较研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究状现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究状现状 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的研究思路与内容结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 本文的内容结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的研究方法、创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 本文研究的创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.3 本文研究的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 股市过度反应的理论诠释 | 第17-27页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第17-19页 |
| 2.1.1 有效市场假说的内涵 | 第17-18页 |
| 2.1.2 有效市场假说的理论缺陷 | 第18-19页 |
| 2.2 过度反应理论 | 第19-27页 |
| 2.2.1 过度反应理论的基本内涵 | 第19-21页 |
| 2.2.2 过度反应在金融市场上的表现 | 第21-22页 |
| 2.2.3 过度反应成因理论 | 第22-27页 |
| 第3章 研究方法的比较与选择 | 第27-34页 |
| 3.1 CARS模型 | 第27-28页 |
| 3.2 CAPM模型 | 第28-30页 |
| 3.3 FAMA-FRENCH三因素资产定价模型 | 第30-31页 |
| 3.4 本文的研究方法选择 | 第31-34页 |
| 第4章 深市过度反应检验和研究 | 第34-47页 |
| 4.1 数据选取 | 第34-35页 |
| 4.2 检验步骤和指标设计 | 第35-38页 |
| 4.2.1 构造赢家/输家组合 | 第35-36页 |
| 4.2.2 检验期中股票组合的表现 | 第36-37页 |
| 4.2.3 计算ACAR | 第37页 |
| 4.2.4 检验赢家/输家组合 | 第37-38页 |
| 4.3 深圳主板市场检验结果及分析 | 第38-40页 |
| 4.4 创业板市场检验结果及分析 | 第40-42页 |
| 4.5 深圳主板和创业板市场检验结果比较 | 第42-45页 |
| 4.6 过度反应成因分析 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第47页 |
| 5.2 投资与政策建议 | 第47-50页 |
| 5.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 个人简历、攻读硕士期间发表的学术论文 | 第54页 |
