| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 对封闭式基金折溢价的解释 | 第11-13页 |
| 1.2.2 分级基金母基金理论价格与折溢价率关系的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 对于分级基金折溢价现象的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.4 关于分级基金折溢价套利的研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第17-18页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第18页 |
| 1.5 创新点 | 第18页 |
| 第2章 分级基金及其折溢价概述 | 第18-31页 |
| 2.1 分级基金 | 第18-22页 |
| 2.1.1 分级基金的内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.2 分级基金的分类 | 第19-21页 |
| 2.1.3 分级基金的构成 | 第21-22页 |
| 2.2 分级基金的特点 | 第22-24页 |
| 2.2.1 分级结构 | 第22页 |
| 2.2.2 杠杆效应 | 第22-23页 |
| 2.2.3 套利机制 | 第23-24页 |
| 2.3 分级基金交易机制 | 第24-30页 |
| 2.3.1 基本解释 | 第24-26页 |
| 2.3.2 折算机制 | 第26-29页 |
| 2.3.3 杠杆机制 | 第29页 |
| 2.3.4 份额配对转换机制 | 第29-30页 |
| 2.4 分级基金的折溢价 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31页 |
| 第3章 我国分级基金折溢价影响因素的一般分析 | 第31-43页 |
| 3.1 折溢价的主要影响因素分析 | 第31-39页 |
| 3.1.1 设计因素层面 | 第31-37页 |
| 3.1.2 其他因素 | 第37-39页 |
| 3.2 数据来源、样本及指标选取 | 第39页 |
| 3.3 我国分级基金折溢价现状分析 | 第39-41页 |
| 3.4 我国分级基金折溢价率描述性统计分析 | 第41-43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43页 |
| 第4章 我国分级基金折溢价影响因素的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 研究设计 | 第43-46页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第43页 |
| 4.1.2 变量的选取与说明 | 第43-45页 |
| 4.1.3 模型选择 | 第45-46页 |
| 4.2 模型设计 | 第46-47页 |
| 4.3 相关变量的单位根检验 | 第47-48页 |
| 4.4 门槛效应分析 | 第48-53页 |
| 4.4.1 门槛估计及检验 | 第48-50页 |
| 4.4.2 实证结果及其解释 | 第50-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53页 |
| 第5章 结论与建议 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 建议 | 第54-55页 |
| 5.2.1 引入做市商制度 | 第54页 |
| 5.2.2 参与融资融券业务 | 第54页 |
| 5.2.3 改善分级基金同质现象 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其他科研情况 | 第60-61页 |