| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1 导论 | 第15-27页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第15-21页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-21页 |
| 1.2 本文主要内容与技术路线 | 第21-24页 |
| 1.3 研究方法与主要创新 | 第24-27页 |
| 1.3.1 主要研究方法 | 第24页 |
| 1.3.2 主要创新之处 | 第24-27页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第27-47页 |
| 2.1 产业安全理论及中国研究范式 | 第27-33页 |
| 2.1.1 早期的产业安全思想 | 第27-29页 |
| 2.1.2 强调"控制力"的产业安全观 | 第29页 |
| 2.1.3 强调"竞争力"的产业安全观 | 第29-31页 |
| 2.1.4 产业安全研究的中国范式 | 第31-33页 |
| 2.2 金融监管、金融风险与金融产业安全研究综述 | 第33-36页 |
| 2.3 保险产业资金运用文献及评述 | 第36-47页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第37-42页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第42-45页 |
| 2.3.3 研究评述 | 第45-47页 |
| 3 中国保险产业资金运用安全现状 | 第47-53页 |
| 3.1 我国保险产业资金运用所面临的挑战 | 第47-50页 |
| 3.1.1 资金运用政策放开的挑战 | 第47-48页 |
| 3.1.2 保险业务发展的偏离 | 第48页 |
| 3.1.3 宏观经济金融形势的不确定性 | 第48-49页 |
| 3.1.4 各类风险因素的复杂性与关联性 | 第49-50页 |
| 3.2 保险资金运用安全存在的的主要问题 | 第50-53页 |
| 3.2.1 保险资金运用收益率较低 | 第50页 |
| 3.2.2 保险资金运用结构存在失衡 | 第50-51页 |
| 3.2.3 保险资金管理机构缺乏市场竞争力 | 第51-53页 |
| 4 基于VaR的保险产业资金运用安全 | 第53-79页 |
| 4.1 保险产业投资安全与风险度量 | 第53-56页 |
| 4.1.1 投资安全与最低合理可行原则 | 第53-55页 |
| 4.1.2 风险处理方法 | 第55-56页 |
| 4.2 风险价值与极值理论在保险产业中的应用 | 第56-59页 |
| 4.2.1 风险价值 | 第56-57页 |
| 4.2.2 极值理论 | 第57-58页 |
| 4.2.3 回测VaR与模型校验 | 第58-59页 |
| 4.3 保险公司投资组合风险与边际VaR | 第59-61页 |
| 4.3.1 投资组合的VaR | 第59-60页 |
| 4.3.2 VaR工具 | 第60-61页 |
| 4.4 保险资金债券投资实证分析与组合管理 | 第61-65页 |
| 4.4.1 保险资金债券投资实证分析 | 第61-63页 |
| 4.4.2 从风险管理到投资组合管理 | 第63-64页 |
| 4.4.3 随时间变动的风险模型 | 第64-65页 |
| 4.5 保险公司VaR系统 | 第65-68页 |
| 4.5.1 VaR映射 | 第65-66页 |
| 4.5.2 蒙特卡洛模拟 | 第66-67页 |
| 4.5.3 保险公司财务压力测试 | 第67-68页 |
| 4.6 保险公司主动风险管理 | 第68-73页 |
| 4.6.1 风险调整业绩评价方法 | 第69-70页 |
| 4.6.2 VaR在投资管理中的应用 | 第70-71页 |
| 4.6.3 VaR与保险公司风险监测 | 第71-72页 |
| 4.6.4 VaR与保险公司经营风险管理 | 第72-73页 |
| 4.7 保险公司最优资本配置与监管经验 | 第73-79页 |
| 4.7.1 最优资金分配原则 | 第74-75页 |
| 4.7.2 现实情景中的保险公司最优长期稳健投资策略 | 第75-77页 |
| 4.7.3 保险公司预警系统与监管经验 | 第77-79页 |
| 5 保险产业资金运用安全的国际经验启示 | 第79-91页 |
| 5.1 国际上保险资金运用的主要模式 | 第79-84页 |
| 5.1.1 美国保险资金运用的模式 | 第79-80页 |
| 5.1.2 英国保险资金运用的主要模式 | 第80-82页 |
| 5.1.3 德国保险资金运用的主要模式 | 第82-83页 |
| 5.1.4 日本保险资金运用的主要模式 | 第83-84页 |
| 5.2 国际上保险产业资金运用安全方法的特征 | 第84-86页 |
| 5.2.1 投资方式的差异化 | 第84-85页 |
| 5.2.2 独立的资产管理公司和第三方资金 | 第85页 |
| 5.2.3 外部收购的增长方式 | 第85-86页 |
| 5.3 我国维护保险产业资金运用安全的启示 | 第86-91页 |
| 5.3.1 保障功能与保险资金投资功能的结合 | 第86页 |
| 5.3.2 保险投资渠道的拓宽与风险投资的控制 | 第86-87页 |
| 5.3.3 专业化、规范化的资金管理模式 | 第87-88页 |
| 5.3.4 监管模式的现代化启示 | 第88-91页 |
| 6 中国保险资金运用安全的评价与预警 | 第91-119页 |
| 6.1 保险资金运用风险特征 | 第91-94页 |
| 6.1.1 资金运用率与保险资金运用结构 | 第92-94页 |
| 6.1.2 保险资金运用盈利率 | 第94页 |
| 6.2 保险资金运用风险评价模型与预警系统 | 第94-99页 |
| 6.2.1 风险预警 | 第95-96页 |
| 6.2.2 风险资金运用预警系统结构模型 | 第96-98页 |
| 6.2.3 保险资金运用风险评价模型 | 第98页 |
| 6.2.4 保险产业资金运用安全系统的运行 | 第98-99页 |
| 6.3 保险业资金运用风险管理 | 第99-101页 |
| 6.3.1 监管方式的转变 | 第99-100页 |
| 6.3.2 保险主业的持续发展 | 第100-101页 |
| 6.3.3 保险资金运用红利的释放 | 第101页 |
| 6.3.4 保险资金运用发展推动力的增强 | 第101页 |
| 6.4 资金监管工作的演进 | 第101-105页 |
| 6.4.1 保险资金运用比例监管的演进 | 第102-103页 |
| 6.4.2 资管产品集中登记交易系统的建立 | 第103页 |
| 6.4.3 监管具体要求的演进 | 第103-104页 |
| 6.4.4 风险控制规则的调整 | 第104-105页 |
| 6.5 保险公司财务预警系统与资本分配 | 第105-119页 |
| 6.5.1 保险公司财务预警系统 | 第105-107页 |
| 6.5.2 预警系统理论框架与数值模拟 | 第107-113页 |
| 6.5.3 最优资本分配原则 | 第113-116页 |
| 6.5.4 小结 | 第116-119页 |
| 7 维护保险产业资金运用安全的对策建议 | 第119-135页 |
| 7.1 政府监管机制 | 第119-121页 |
| 7.2 市场机制的完善 | 第121-125页 |
| 7.3 保险产业资金安全竞争力 | 第125-131页 |
| 7.4 保险产业安全的长效机制 | 第131-135页 |
| 8 总结与未来研究展望 | 第135-137页 |
| 8.1 总结 | 第135-136页 |
| 8.2 未来研究展望 | 第136-137页 |
| 参考文献 | 第137-145页 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第145-149页 |
| 学位论文数据集 | 第149页 |