| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1 导论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 国内研究不足及本文创新 | 第18页 |
| 1.4 本文的基本框架 | 第18-21页 |
| 2 商业银行信用风险相关分析 | 第21-37页 |
| 2.1 商业银行信用风险定义 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行信用风险的理论分析 | 第22-24页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 不完全契约理论 | 第23-24页 |
| 2.3 商业银行信用风险管理发展历史 | 第24-33页 |
| 2.3.1 商业银行信用风险管理国际发展现状 | 第24-30页 |
| 2.3.2 商业银行信用风险管理国内发展现状 | 第30-33页 |
| 2.4 商业银行加强信用风险的必要性分析 | 第33-37页 |
| 3 商业银行信用风险度量方法 | 第37-47页 |
| 3.1 传统商业银行信用度量模型 | 第37-40页 |
| 3.1.1 专家分析法 | 第37-39页 |
| 3.1.2 Z计分模型 | 第39-40页 |
| 3.2 现代商业银行信用度量模型 | 第40-47页 |
| 3.2.1 Credit Risk+模型 | 第40-41页 |
| 3.2.2 Credit Portfolio View模型 | 第41页 |
| 3.2.3 Credit Metrics模型 | 第41-43页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第43-47页 |
| 4 KMV模型在我国适用性的实证分析 | 第47-67页 |
| 4.1 样本的选取 | 第47-50页 |
| 4.2 参数的确定 | 第50-52页 |
| 4.2.1 时间参数T | 第50页 |
| 4.2.2 无风险利率r | 第50页 |
| 4.2.3 股权价值的估算 | 第50页 |
| 4.2.4 波动率的计算 | 第50-51页 |
| 4.2.5 违约点的选取 | 第51-52页 |
| 4.3 实证过程 | 第52-60页 |
| 4.3.1 计算股票波动率 | 第52-53页 |
| 4.3.2 计算股权市场价值 | 第53-54页 |
| 4.3.3 计算公司资产价值和资产价值波动率 | 第54-57页 |
| 4.3.4 计算违约距离 | 第57-60页 |
| 4.4 KMV模型实证结果分析 | 第60-67页 |
| 5 研究结论及不足 | 第67-71页 |
| 5.1 研究结论 | 第67-68页 |
| 5.2 研究的局限性 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |