| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 主要符号表 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-29页 |
| 1.1 投资组合优化的产生与发展 | 第13-16页 |
| 1.2 本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 1.3 基础知识 | 第17-29页 |
| 1.3.1 经典的投资组合优化模型 | 第17-22页 |
| 1.3.2 有效边界及其相关理论 | 第22-24页 |
| 1.3.3 鲁棒优化概述 | 第24-29页 |
| 2 几种最优投资组合在有效边界上的相对位置 | 第29-41页 |
| 2.1 投资组合模型解的有效性分析 | 第29-32页 |
| 2.2 投资组合在有效边界上的相对位置 | 第32-41页 |
| 3 投资组合问题中带有共享不确定参数的鲁棒优化模型 | 第41-59页 |
| 3.1 共享不确定参数鲁棒优化模型的基本形式 | 第41-43页 |
| 3.2 带有机会和方差约束的共享不确定参数鲁棒优化模型 | 第43-48页 |
| 3.2.1 模型及其转化 | 第43-45页 |
| 3.2.2 数值实验 | 第45-48页 |
| 3.3 带有共享不确定参数的鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型 | 第48-59页 |
| 3.3.1 离散分布与鲁棒测度 | 第48-49页 |
| 3.3.2 模型及其转化 | 第49-54页 |
| 3.3.3 数值实验 | 第54-59页 |
| 4 带有共享不确定参数的分布鲁棒优化模型 | 第59-67页 |
| 4.1 模型及其转化 | 第59-65页 |
| 4.2 数值实验 | 第65-67页 |
| 5 带有共享不确定参数的可调节鲁棒优化模型 | 第67-75页 |
| 5.1 可调节鲁棒优化 | 第67页 |
| 5.2 多阶段物流生产与库存问题 | 第67-73页 |
| 5.3 数值实验 | 第73-75页 |
| 6 结论与展望 | 第75-79页 |
| 6.1 结论 | 第75-76页 |
| 6.2 创新点 | 第76页 |
| 6.3 展望 | 第76-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-87页 |
| 作者简介 | 第87页 |
