基于FDR方法的配对交易策略
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 配对交易文献综述 | 第14-25页 |
| 1.2.1 配对交易国外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 配对交易国内文献综述 | 第18-22页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第22-25页 |
| 1.3 本文的创新点及不足 | 第25-27页 |
| 2 配对交易过程 | 第27-36页 |
| 2.1 配对交易的交易模型 | 第27-31页 |
| 2.2 建仓方式 | 第31页 |
| 2.3 交易信号的选择 | 第31-34页 |
| 2.4 交易成本的衡量 | 第34页 |
| 2.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 3 配对交易中FDR选股方法 | 第36-41页 |
| 3.1 FDR方法介绍 | 第36-38页 |
| 3.2 基于因子模型的FDR检验 | 第38-41页 |
| 4 配对交易实证结果 | 第41-61页 |
| 4.1 数据选择及形成期和交易期的划定 | 第41-42页 |
| 4.2 股票流动性及其对配对交易的影响 | 第42-43页 |
| 4.3 流动性对配对形成的实证结果 | 第43-47页 |
| 4.4 配对交易收益的实证结果 | 第47-57页 |
| 4.5 汇总的实证结果 | 第57-60页 |
| 4.6 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
