| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 回望期权的国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的主要内容与结构安排 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-15页 |
| 2.1 回望期权的基本概念 | 第10页 |
| 2.2 随机分析理论 | 第10-14页 |
| 2.3 期权定价的基本原理 | 第14-15页 |
| 第三章 基于偏微分方法的回望期权定价研究 | 第15-24页 |
| 3.1 随机利率模型 | 第15-17页 |
| 3.2 分数CIR利率模型下带跳的回望期权定价模型 | 第17-20页 |
| 3.3 分数CIR利率模型下带跳的回望期权价格数值解 | 第20-22页 |
| 3.4 数值实验 | 第22-24页 |
| 第四章 基于风险中性法的回望期权定价研究 | 第24-34页 |
| 4.1 等价拟鞅测度变换 | 第24-25页 |
| 4.2 股票价格S(t)与折现率(?)的表达式 | 第25-27页 |
| 4.3 回望看涨、看跌期权定价公式及它们的平价关系 | 第27-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读硕士学位期间完成的工作 | 第37-38页 |
| 后记 | 第38页 |