| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 序言 | 第8-12页 |
| ·背景介绍 | 第8-9页 |
| ·现究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-12页 |
| 2 期权定价模型 | 第12-20页 |
| ·期权定义及相关概念 | 第12-13页 |
| ·期权定价基本理论 | 第13-17页 |
| ·期权定价的数学模型 | 第17-18页 |
| ·期权模型转化基本理论 | 第18-20页 |
| 3 crank-Nicolson方法 | 第20-32页 |
| 3.l 一般Grank—Nicolson差分格式的构造 | 第20-24页 |
| ·c—N格式的稳定性及收敛性分析 | 第24-26页 |
| ·修正局部Grank—Nicolson差分格式构造 | 第26-29页 |
| ·MLcN格式的稳定性及收敛性分析 | 第29-32页 |
| 4 数值实验 | 第32-35页 |
| 5 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 攻读硕士学位期间所做的工作 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |