| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 导论 | 第12-18页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究目标和研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法和数据来源 | 第14-15页 |
| ·技术路线图 | 第15页 |
| ·可能的创新和不足 | 第15-18页 |
| 2 相关理论研究与文献综述 | 第18-26页 |
| ·相关概念界定 | 第18页 |
| ·溢出效应理论基础 | 第18-20页 |
| ·热扩散假定、流星雨假定 | 第18页 |
| ·市场一体化效应理论 | 第18-19页 |
| ·MM定理 | 第19-20页 |
| ·有效市场理论 | 第20页 |
| ·国内外文献综述 | 第20-24页 |
| ·债券市场的分割及一体化研究 | 第20-21页 |
| ·市场间溢出效应研究 | 第21-23页 |
| ·市场间动态相关关系研究 | 第23-24页 |
| ·研究分析框架 | 第24-26页 |
| 3 交易所债券市场和银行间债券市场均值溢出效应分析 | 第26-34页 |
| ·理论分析 | 第26-27页 |
| ·均值溢出效应表现形式 | 第26-27页 |
| ·均值溢出效应对债券市场的影响 | 第27页 |
| ·实证分析 | 第27-30页 |
| ·模型设计 | 第27-29页 |
| ·数据来源及变量选择 | 第29页 |
| ·描述性统计 | 第29-30页 |
| ·实证结果及分析 | 第30-32页 |
| ·ADF检验 | 第30页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 4 交易所债券市场和银行间债券市场波动溢出效应分析 | 第34-44页 |
| ·理论分析 | 第34-36页 |
| ·波动溢出效应表现形式 | 第34-35页 |
| ·波动溢出效应对债券市场的影响 | 第35页 |
| ·跨市场转托管体制 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-39页 |
| ·模型设计 | 第36-38页 |
| ·描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·实证结果及分析 | 第39-42页 |
| ·BEKK-GARCH模型估计及Wald检验结果 | 第39-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 5 交易所债券市场和银行间债券市场动态相关性分析 | 第44-52页 |
| ·理论分析 | 第44-47页 |
| ·交易所债券市场和银行间债券市场差异性分析 | 第44-46页 |
| ·交易所债券市场和银行间债券市场的一体化发展需求 | 第46-47页 |
| ·实证分析及结果 | 第47-49页 |
| ·模型设计 | 第47-48页 |
| ·DCC-GARCH模型估计结果 | 第48-49页 |
| ·我国债券市场一体化程度弱的原因分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第52-56页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |