基于现金分红下的分红保险产品定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·选题的意义和背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究思路、方法和框架结构 | 第11-13页 |
| ·研究的主要内容及思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法及技术方案 | 第12-13页 |
| 第二章 保险资金投资组合收益模型 | 第13-23页 |
| ·我国保险资金投资组合状况回顾 | 第13-14页 |
| ·随机过程的相关知识 | 第14-18页 |
| ·布朗运动(Wiener过程) | 第14-15页 |
| ·Ornstein--Uhlenbeck过程 | 第15-17页 |
| ·几何布朗运动 | 第17-18页 |
| ·风险中性测度 | 第18页 |
| ·模型设定 | 第18-22页 |
| ·投资于银行存款收益的模型设定 | 第19-20页 |
| ·投资于中长期国债收益的模型设定 | 第20-21页 |
| ·投资于证券收益的模型设定 | 第21-22页 |
| ·保险公司投资组合收益模型 | 第22-23页 |
| 第三章 分红保险纯保费定价模型 | 第23-30页 |
| ·分红保险红利分配及保费定价原理 | 第23-25页 |
| ·分红保险的红利来源 | 第23-24页 |
| ·红利分配的主要方式 | 第24页 |
| ·保险定价原理 | 第24-25页 |
| ·分红保险定价模型参数的设定 | 第25-27页 |
| ·传统分红保险定价模型 | 第25页 |
| ·分红保险定价模型的设定 | 第25-26页 |
| ·分红特别储备账户的建立 | 第26-27页 |
| ·分红保险纯保费定价模型的设定 | 第27-30页 |
| ·两全保险的定义及种类 | 第27-28页 |
| ·两种两全保险纯保费的定价模型 | 第28-30页 |
| 第四章 分红保险纯保费定价的实证分析 | 第30-44页 |
| ·分红保险投资组合模型参数估计 | 第30-33页 |
| ·银行存款利率数据 | 第30-32页 |
| ·国债利率模型参数估计 | 第32-33页 |
| ·股票收益模型参数估计 | 第33页 |
| ·保险模型参数假设 | 第33-34页 |
| ·估价结果 | 第34-37页 |
| ·敏感性分析 | 第37-44页 |
| ·投资比例变化时的影响 | 第37-39页 |
| ·分红比例变化时带来的影响 | 第39-40页 |
| ·合同期限变化带来的影响 | 第40-41页 |
| ·被保险人年龄的影响 | 第41-42页 |
| ·死亡、到期给付不相等时带来的影响 | 第42页 |
| ·弹性参数θ取值范围不同时带来的影响 | 第42-44页 |
| 第五章 文章主要结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-54页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55页 |
