| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题的依据 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法内容及框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法与内容 | 第12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·论文的创新点 | 第17-18页 |
| 2. 相关理论概述 | 第18-28页 |
| ·投资者情绪的定义与特征 | 第18-19页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第18页 |
| ·投资者情绪的特征 | 第18-19页 |
| ·投资者情绪指标的度量 | 第19-22页 |
| ·投资者情绪直接指标 | 第19-20页 |
| ·投资者情绪间接指标 | 第20-21页 |
| ·投资者情绪综合指标 | 第21-22页 |
| ·主成分分析法理论概述 | 第22-23页 |
| ·内在价值评估模型 | 第23-25页 |
| ·股利贴现模型 | 第23-24页 |
| ·市盈率（P/E）模型 | 第24-25页 |
| ·市净率（P/B）模型 | 第25页 |
| ·剩余收益模型 | 第25-28页 |
| ·剩余收益模型的基本原理 | 第25-26页 |
| ·剩余收益模型公式推导 | 第26-28页 |
| 3. 投资者情绪及股票价格偏离度的测度 | 第28-41页 |
| ·股票价格偏离度的测度 | 第28-30页 |
| ·股票价格偏离度定义 | 第28-29页 |
| ·股票价格偏离度的测度模型 | 第29-30页 |
| ·市场情绪指标的测度 | 第30-36页 |
| ·市场情绪指标的选择 | 第30-31页 |
| ·数据来源 | 第31-32页 |
| ·市场情绪指标的构建 | 第32-34页 |
| ·宏观经济变量的控制 | 第34-36页 |
| ·个股情绪指标的测度 | 第36-41页 |
| ·个股情绪指标的选择 | 第36-37页 |
| ·个股情绪指标的构建 | 第37-41页 |
| 4. 投资者情绪对房地产行业股价偏离度影响的实证分析 | 第41-50页 |
| ·投资者情绪与房地产行业股价偏离度的相关性分析 | 第41-45页 |
| ·房地产行业股价波动状况 | 第41-42页 |
| ·房地产行业个股样本选择 | 第42页 |
| ·房地产行业股票价格偏离度趋势分析 | 第42-43页 |
| ·情绪对房地产行业股票价格偏离度相关性分析模型 | 第43-45页 |
| ·Fama-French三因子模型对股票价格偏离度的影响分析 | 第45-47页 |
| ·Fama-French三因子模型 | 第45-46页 |
| ·数据来源 | 第46页 |
| ·Fama-French三因子模型对股票价格偏离度的影响 | 第46-47页 |
| ·加入投资者情绪的五因子模型对股票价格偏离度的影响 | 第47-48页 |
| ·模型结果分析 | 第48-50页 |
| 5. 研究结论与展望 | 第50-53页 |
| ·研究结论及相关建议 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·相关建议 | 第51-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A 市场情绪因子 | 第56-60页 |
| 附录B 房地产行业数据 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64-65页 |
