| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-23页 |
| 主要符号表 | 第23-24页 |
| 1 绪论 | 第24-48页 |
| ·科学问题的提出 | 第24-25页 |
| ·基于风险溢价的小企业贷款定价的含义 | 第24页 |
| ·为什么小企业贷款的风险溢价测算很重要 | 第24-25页 |
| ·为什么小企业贷款定价很重要 | 第25页 |
| ·选题的背景及意义 | 第25-26页 |
| ·选题的背景 | 第25-26页 |
| ·选题的意义 | 第26页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第26-41页 |
| ·国内外违约概率测算方法的研究现状 | 第27-32页 |
| ·国内外企业信用风险评价指标体系的研究现状 | 第32-33页 |
| ·国内外贷款定价模型的研究现状 | 第33-40页 |
| ·国内外相关研究小结 | 第40-41页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第41-46页 |
| ·研究内容 | 第41-42页 |
| ·篇章结构 | 第42-45页 |
| ·研究方法 | 第45页 |
| ·技术路线 | 第45-46页 |
| ·论文的创新点 | 第46-48页 |
| 2 基于KS检验-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型 | 第48-82页 |
| ·小企业违约概率测算模型的构建原理 | 第48-53页 |
| ·小企业违约概率测算的重要性 | 第48页 |
| ·小企业违约概率测算的难点 | 第48-49页 |
| ·突破难点的思路 | 第49页 |
| ·小企业违约事件的产生机理 | 第49-50页 |
| ·影响小企业违约的重要因素 | 第50页 |
| ·基于KS检验与秩相关分析的违约概率测算指标筛选原理 | 第50-51页 |
| ·小企业违约概率测算原理 | 第51-53页 |
| ·小企业违约概率测算模型的构建方法 | 第53-66页 |
| ·指标的海选及初筛 | 第53-55页 |
| ·指标数据的标准化 | 第55-59页 |
| ·基于K-S检验的第一次指标筛选 | 第59-61页 |
| ·基于秩相关分析的第二次指标筛选 | 第61-62页 |
| ·违约概率测算模型的建立 | 第62-64页 |
| ·违约概率测算模型的合理性与有效性检验 | 第64-65页 |
| ·本章模型与现有研究区别及特色 | 第65-66页 |
| ·小企业违约概率测算模型构建的案例研究 | 第66-80页 |
| ·案例背景分析 | 第66页 |
| ·指标的海选与初筛 | 第66-67页 |
| ·样本的选取与数据来源 | 第67-71页 |
| ·指标标准化 | 第71-73页 |
| ·违约显著区分的第一次筛选结果 | 第73-74页 |
| ·冗余信息剔除的第二次筛选结果 | 第74-77页 |
| ·违约概率测算模型的确定 | 第77-78页 |
| ·模型的合理性与有效性检验 | 第78-80页 |
| ·结果分析 | 第80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| ·主要工作 | 第80-81页 |
| ·主要结论 | 第81页 |
| ·主要特色 | 第81-82页 |
| 3 基于基准利率风险溢价的小企业贷款定价模型 | 第82-105页 |
| ·基于基准利率风险溢价的贷款定价模型构建原理 | 第82-85页 |
| ·基准利率风险溢价测算的重要性 | 第82-83页 |
| ·问题的难点 | 第83-84页 |
| ·突破难点的思路 | 第84页 |
| ·基准利率风险溢价测算原理 | 第84页 |
| ·违约风险溢价测算原理 | 第84页 |
| ·小企业贷款定价原理 | 第84-85页 |
| ·基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的构建方法 | 第85-94页 |
| ·基准利率风险溢价的确定方法 | 第85-92页 |
| ·违约风险溢价的确定方法 | 第92页 |
| ·贷款定价模型的建立 | 第92-93页 |
| ·本章定价模型与现有研究区别与特色 | 第93-94页 |
| ·定价模型的案例分析 | 第94-104页 |
| ·背景分析 | 第94页 |
| ·基本数据 | 第94-97页 |
| ·基准利率风险溢价的计算 | 第97-102页 |
| ·违约风险溢价的计算 | 第102-103页 |
| ·贷款利率的计算 | 第103页 |
| ·结果分析 | 第103-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| ·主要工作 | 第104页 |
| ·主要结论 | 第104页 |
| ·主要特色 | 第104-105页 |
| 4 基于利率期限结构风险溢价的小企业贷款定价模型 | 第105-151页 |
| ·基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型构建原理 | 第105-113页 |
| ·利率期限结构风险溢价测算的重要性 | 第105-106页 |
| ·现有三次样条的利率期限结构模型 | 第106-110页 |
| ·现有三次样条利率期限结构模型的共同弊端 | 第110-111页 |
| ·最优利率期限结构拟合原理 | 第111页 |
| ·基于利率期限结构风险溢价的贷款定价原理 | 第111-113页 |
| ·基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的构建方法 | 第113-132页 |
| ·国债利率期限结构的确定方法 | 第113-128页 |
| ·利率期限结构风险溢价的测算方法 | 第128-129页 |
| ·违约风险溢价与基准利率风险溢价的测算方法 | 第129-130页 |
| ·贷款定价模型的建立 | 第130页 |
| ·本章定价模型与现有研究的区别与特色 | 第130-132页 |
| ·定价模型的案例分析 | 第132-149页 |
| ·背景分析 | 第132页 |
| ·基本数据 | 第132-134页 |
| ·国债利率期限结构的确定 | 第134-148页 |
| ·利率期限结构风险溢价的计算 | 第148页 |
| ·基准利率风险溢价的计算 | 第148页 |
| ·违约风险溢价的计算 | 第148页 |
| ·贷款利率的计算 | 第148-149页 |
| ·结果分析 | 第149页 |
| ·本章小结 | 第149-151页 |
| ·主要工作 | 第149-150页 |
| ·主要结论 | 第150页 |
| ·主要特色 | 第150-151页 |
| 5 结论与展望 | 第151-155页 |
| ·论文的主要工作 | 第151-152页 |
| ·论文的主要结论 | 第152-153页 |
| ·基于KS检验-逻辑回归分析的违约概率测算模型的主要结论 | 第152页 |
| ·基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的主要结论 | 第152页 |
| ·基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的主要结论 | 第152-153页 |
| ·论文的创新与特色 | 第153-154页 |
| ·论文的创新 | 第153-154页 |
| ·论文的特色 | 第154页 |
| ·展望 | 第154-155页 |
| 参考文献 | 第155-163页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第163-164页 |
| 致谢 | 第164-165页 |
| 作者简介 | 第165页 |
