我国国债期货交割选择权价值的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-15页
·研究背景、意义	第8-9页
·文献研究综述	第9-14页
·国债期货交割选择权价值	第9-12页
·国债期货交割选择权价值的影响因素	第12-13页
·国债期货交割选择权价值与国债期货价格	第13-14页
·本文结构	第14-15页
2 国债期货定价理论与交割选择权	第15-25页
·国债期货定价理论	第15-19页
·期望价格理论	第15-18页
·持有成本理论	第18页
·无套利均衡理论	第18-19页
·风险溢价理论	第19页
·交割选择权	第19-25页
·质量期权	第20-23页
·交割时机选择权	第23页
·月末期权	第23页
·百搭牌期权	第23-25页
3 我国国债期货发展历程及现状分析	第25-38页
·国债期试点交易阶段情况	第25-26页
·试点时期国债期货的发展情况	第25-26页
·试点时期国债期货失败的原因	第26页
·我国国债期货重启	第26-30页
·重启背景	第27-29页
·我国国债期货市场运行现状	第29-30页
·我国国债期货合约与交割制度分析	第30-38页
·我国国债期货合约的分析	第30-35页
·我国国债期货交割制度的分析	第35-38页
4 我国国债期货交割选择权的实证分析	第38-53页
·无套利模型法测算国债期货交割选择权	第38-46页
·无套利模型法	第38-40页
·无套利模型法的实证分析	第40-46页
·国债期货交割选择权与国债期货定价	第46-53页
5 结论和政策建议	第53-55页
·结论	第53页
·政策建议	第53-55页
参考文献	第55-58页
后记	第58-59页