| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文的研究思路和结构安排 | 第17页 |
| ·主要研究方法 | 第17-18页 |
| ·文章的创新 | 第18-19页 |
| 第2章 套期保值比率及其确定 | 第19-26页 |
| ·套期保值比率 | 第19-21页 |
| ·套期保值比率的概念 | 第19页 |
| ·风险最小化套期保值比率 | 第19-20页 |
| ·效用最大化套期保值比率 | 第20-21页 |
| ·确定套期保值比率的一般模型 | 第21-23页 |
| ·简单线性回归模型（OLS） | 第21页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第23页 |
| ·套期保值比率的评价 | 第23-25页 |
| ·风险最小化评价 | 第24页 |
| ·判定系数法评价 | 第24页 |
| ·样本外数据验证 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 我国股指期货与现货的相关性检验 | 第26-32页 |
| ·样本确定和数据选取 | 第26-27页 |
| ·样本确定 | 第26-27页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·数据的简单分析 | 第27-29页 |
| ·数据的走势图 | 第27-28页 |
| ·数据的统计性描述 | 第28-29页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·对数化数据平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·收益率数据平稳性检验 | 第30页 |
| ·数据的协整检验 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 我国股指期货套期保值比率的确定 | 第32-40页 |
| ·基于 OLS 模型的比率确定 | 第32-33页 |
| ·300ETF 和股指期货的套期保值比率 | 第32页 |
| ·中小板 ETF 和股指期货的套期保值比率 | 第32-33页 |
| ·基于 ECM 模型比率的确定 | 第33-35页 |
| ·300ETF 和股指期货套期保值比率的确定 | 第33-34页 |
| ·中小板 ETF 和股指期货套期保值比率的确定 | 第34-35页 |
| ·基于 GARCH 模型的比率的确定 | 第35-38页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第35-37页 |
| ·300ETF 和股指期货套期保值比率的确定 | 第37页 |
| ·中小板 ETF 和股指期货套期保值比率的确定 | 第37-38页 |
| ·基于 Copula-GARCH 模型比率的确定 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 我国股指期货最优套期保值比率的选择 | 第40-47页 |
| ·风险最小化下最优套期保值比率的选择 | 第40-42页 |
| ·沪深 300ETF 和股指期货最优套期保值比率选择 | 第40-41页 |
| ·中小板 ETF 和股指期货最优套期保值比率选择 | 第41-42页 |
| ·样本外数据验证 | 第42-46页 |
| ·样本外数据相关性验证 | 第42-45页 |
| ·沪深 300ETF 与股指期货最优套期保值比率样本外验证 | 第45页 |
| ·中小板 ETF 与股指期货最优套期保值比率样本外验证 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论和展望 | 第47-49页 |
| 1、结论 | 第47-48页 |
| 2、展望 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第54-55页 |
