| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16-17页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| ·主要创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-38页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·国际金融市场相关性与动态传导关系研究 | 第21-31页 |
| ·黄金市场与原油市场相关性与动态传导关系研究 | 第21-24页 |
| ·期货市场与现货市场相关性与动态传导关系研究 | 第24-27页 |
| ·证券市场与期货市场相关性与动态传导关系研究 | 第27-29页 |
| ·原油市场与证券市场相关性与动态传导关系研究 | 第29-31页 |
| ·国际金融市场波动溢出效应研究 | 第31-38页 |
| ·基于单变量 GARCH 类模型的波动溢出效应研究 | 第31-32页 |
| ·基于多变量 GARCH 类模型的波动溢出效应研究 | 第32-36页 |
| ·基于 SV 模型的金融市场间波动溢出效应研究 | 第36页 |
| ·基于小波分析的金融市场间波动溢出效应研究 | 第36-38页 |
| 第三章 国际金融市场动态传导与波动溢出理论与实证模型 | 第38-57页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·国际金融市场动态传导与波动溢出理论 | 第38-41页 |
| ·贝叶斯网络 | 第39-40页 |
| ·动态贝叶斯网络 | 第40页 |
| ·动态传导与波动溢出的超级贝叶斯影响网络 | 第40-41页 |
| ·国际金融市场动态传导与波动溢出实证模型 | 第41-56页 |
| ·动态条件相关多元 GARCH 模型 | 第41-46页 |
| ·协整检验 | 第46-47页 |
| ·向量自回归理论 | 第47-53页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第53-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 国际金融市场动态相关性实证研究 | 第57-73页 |
| ·引言 | 第57-59页 |
| ·动态相关性实证分析 | 第59-72页 |
| ·样本数据 | 第59-60页 |
| ·描述性统计 | 第60-62页 |
| ·单位根检验 | 第62-64页 |
| ·实证结果分析 | 第64-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 国际金融市场的动态传导关系实证研究 | 第73-96页 |
| ·引言 | 第73-75页 |
| ·动态传导关系实证分析 | 第75-94页 |
| ·数据来源 | 第75-76页 |
| ·描述性统计 | 第76-78页 |
| ·单位根检验结果分析 | 第78-80页 |
| ·协整检验结果分析 | 第80-82页 |
| ·Granger 因果关系检验结果分析 | 第82-83页 |
| ·动态传导效应分析 | 第83-91页 |
| ·方差分解结果分析 | 第91-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第六章 国际金融市场的波动溢出效应实证研究 | 第96-112页 |
| ·引言 | 第96-99页 |
| ·波动溢出效应实证分析 | 第99-111页 |
| ·数据来源 | 第99页 |
| ·描述性统计 | 第99-102页 |
| ·单位根检验结果 | 第102-103页 |
| ·实证结果分析 | 第103-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第七章 总结与展望 | 第112-115页 |
| ·全文总结 | 第112-114页 |
| ·研究展望 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-129页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第129-130页 |
