| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-12页 |
| ·研究目的 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容、方法和结构 | 第12-13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第15-29页 |
| ·开放式基金的绩效评价 | 第15-20页 |
| ·开放式基金绩效评价的理论基础 | 第15-16页 |
| ·基金绩效评价指标 | 第16-19页 |
| ·风险调整资本回报率 | 第19-20页 |
| ·条件自回归风险价值（CAViaR）模型 | 第20-23页 |
| ·CAViaR 模型简介 | 第20-21页 |
| ·分位数回归 | 第21-23页 |
| ·文献综述 | 第23-29页 |
| ·关于流动性及其指标的研究 | 第23-24页 |
| ·关于计算 VaR 和 RAROC 的研究 | 第24-29页 |
| 第3章 流动性风险调整的开放式基金绩效评价方法设计 | 第29-36页 |
| ·样本选取 | 第29页 |
| ·收益率指标 | 第29-30页 |
| ·收益率分布检验 | 第30-32页 |
| ·流动性度量指标 | 第32页 |
| ·初始 VaR 计算 | 第32-33页 |
| ·LA-CAViaR 分位数回归模型 | 第33-34页 |
| ·基于 LA-CAViaR 的 RAROC | 第34-36页 |
| 第4章 流动性调整的风险价值计算结果与分析 | 第36-51页 |
| ·我国开放式基金的发展状况 | 第36-40页 |
| ·样本基金重仓股整理 | 第40-41页 |
| ·收益率的计算与分布检验 | 第41-43页 |
| ·历史模拟法计算f_t | 第43页 |
| ·流动性风险计算 | 第43-44页 |
| ·LA-CAViaR 模型估计 | 第44-51页 |
| ·最小二乘回归结果 | 第44-46页 |
| ·分位数回归及预测 | 第46-50页 |
| ·基金 LA-CAViaR 值的计算 | 第50-51页 |
| 第5章 基于 RAROC 的基金绩效评价分析 | 第51-56页 |
| ·RARAOC 和传统指标的计算和指标排序 | 第51-53页 |
| ·传统绩效评价指标计算标准 | 第51-52页 |
| ·基金业绩评价指标的计算 | 第52-53页 |
| ·基金业绩评价指标排序分析 | 第53页 |
| ·针对 RAROC 指标的分析 | 第53-56页 |
| ·RAROC 指标和传统指标的相关性分析 | 第53-55页 |
| ·基金业绩评价指标与风险因素的相关性分析 | 第55-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-88页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第88页 |