亚太地区股市联动性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1 导论 | 第14-19页 |
| ·研究动因及思路 | 第14-15页 |
| ·对研究主题的说明 | 第15-16页 |
| ·论文主要内容与结构 | 第16-18页 |
| ·研究方法与主要贡献 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-34页 |
| ·国外相关文献综述 | 第19-27页 |
| ·国内有关文献综述 | 第27-33页 |
| ·总体评价 | 第33-34页 |
| 3 亚太股市联动性传导路径分析 | 第34-44页 |
| ·资本流动路径的股市联动传导 | 第34-40页 |
| ·贸易流动路径的股市联动传导 | 第40-44页 |
| 4 亚太地区股市联动性计量方法分析 | 第44-64页 |
| ·ARCH和GARCH模型分析 | 第45-49页 |
| ·ARCH模型分析 | 第45-47页 |
| ·GARCH模型分析 | 第47-49页 |
| ·VAR模型介绍 | 第49-54页 |
| ·VAR模型定义 | 第49-51页 |
| ·VAR模型的稳定性特征 | 第51-52页 |
| ·VAR模型稳定的条件 | 第52-54页 |
| ·Granger因果检验 | 第54-57页 |
| ·Granger因果关系含义 | 第54页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第54-55页 |
| ·滞后阶数p的确定 | 第55-57页 |
| ·脉冲响应 | 第57-59页 |
| ·方差分解 | 第59-60页 |
| ·Johansen协整检验 | 第60-64页 |
| ·特征根迹检验(trance检验) | 第62页 |
| ·最大特征值检验 | 第62-63页 |
| ·协整方程形式 | 第63-64页 |
| 5 亚太地区股市联动性实证研究 | 第64-166页 |
| ·样本选择、数据来源及处理 | 第64-67页 |
| ·样本选择 | 第64页 |
| ·数据来源及处理 | 第64-67页 |
| ·亚太股市收益率分析 | 第67-75页 |
| ·亚太股市收益率时间序列特征分析 | 第67-71页 |
| ·亚太股市收益率描述性统计分析 | 第71-73页 |
| ·单位根检验 | 第73-75页 |
| ·亚太股票市场相关性分析 | 第75-88页 |
| ·亚太股市收益率相关性 | 第75-79页 |
| ·亚太股市收益率波动相关性 | 第79-87页 |
| ·自相关检验 | 第87-88页 |
| ·协整分析 | 第88-91页 |
| ·VAR滞后阶数选择标准 | 第88-89页 |
| ·Johansen协整检验 | 第89-91页 |
| ·VAR模型的检验 | 第91-155页 |
| ·VAR模型稳定性检验 | 第91-93页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第93-111页 |
| ·脉冲响应分析 | 第111-133页 |
| ·方差分解 | 第133-155页 |
| ·本章结论 | 第155-166页 |
| 6 亚太地区股市联动性进一步研究 | 第166-217页 |
| ·问题的提出 | 第166页 |
| ·研究方法与模型分析 | 第166-173页 |
| ·研究方法 | 第166-167页 |
| ·VAR(3)收益均值溢出效应模型 | 第167-170页 |
| ·GARCH(1,1)-BEKK波动溢出效应模型 | 第170-173页 |
| ·溢出效应实证研究 | 第173-210页 |
| ·VAR(3)收益均值溢出效应分析 | 第173-204页 |
| ·GARCH(1,1)-BEKK波动溢出效应分析 | 第204-210页 |
| ·本章结论 | 第210-217页 |
| 7 本文的主要结论和进一步研究的方向 | 第217-220页 |
| ·本文的主要结论 | 第217-218页 |
| ·本文的局限和进一步研究的方向 | 第218-220页 |
| 参考文献 | 第220-228页 |
| 致谢 | 第228-229页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第229页 |
