| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 目录 | 第15-19页 |
| 1. 导论 | 第19-40页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第19-22页 |
| ·选题背景 | 第19-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·文献综述 | 第22-36页 |
| ·国外相关研究文献综述 | 第22-27页 |
| ·国内相关研究文献综述 | 第27-34页 |
| ·国内外相关研究文献述评 | 第34-36页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第36-38页 |
| ·研究方法 | 第36页 |
| ·结构安排 | 第36-38页 |
| ·论文创新点与不足 | 第38-40页 |
| ·论文主要创新点 | 第38页 |
| ·论文不足之处及未来研究展望 | 第38-40页 |
| 2. 国际主要离岸货币和离岸人民币的起源与发展 | 第40-70页 |
| ·欧洲美元 | 第40-45页 |
| ·欧洲美元的发展历程 | 第41-44页 |
| ·欧洲美元形成与快速发展的原因 | 第44-45页 |
| ·欧洲马克到欧洲欧元的新型欧洲货币 | 第45-49页 |
| ·欧洲马克到欧洲欧元的发展历程 | 第45-47页 |
| ·欧洲马克到欧洲欧元的新型欧洲货币发展的成功因素分析 | 第47-49页 |
| ·欧洲日元 | 第49-53页 |
| ·欧洲日元的发展历程 | 第49-52页 |
| ·欧洲日元发展的影响因素分析 | 第52-53页 |
| ·离岸人民币 | 第53-68页 |
| ·离岸人民币出现及发展历程 | 第53-60页 |
| ·香港离岸人民币市场概述 | 第60-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 3. 货币政策理论与实践 | 第70-98页 |
| ·关于货币政策的定义 | 第70-72页 |
| ·货币数量理论与政策 | 第72-79页 |
| ·凯恩斯的货币理论与政策 | 第72-74页 |
| ·弗里德曼的货币理论与政策 | 第74-76页 |
| ·关于货币数量政策的研究 | 第76-79页 |
| ·货币价格理论与政策 | 第79-85页 |
| ·利率理论与政策 | 第79-82页 |
| ·汇率理论与政策 | 第82-85页 |
| ·离岸人民币与中央银行货币政策的矛盾 | 第85-88页 |
| ·离岸人民币与货币供给量调节的矛盾 | 第85-86页 |
| ·离岸人民币与利率政策调节的矛盾 | 第86-87页 |
| ·离岸人民币与在岸人民币汇率政策的矛盾 | 第87-88页 |
| ·货币状况指数——MCI | 第88-93页 |
| ·MCI的定义 | 第88-90页 |
| ·对MCI的理论研究 | 第90-93页 |
| ·利率平价理论 | 第93-96页 |
| ·利率平价理论 | 第93-95页 |
| ·利率平价理论述评 | 第95-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 4. 离岸人民币需求的影响因素分析 | 第98-114页 |
| ·相关文献回顾 | 第98-101页 |
| ·变量选取与模型设定 | 第101-106页 |
| ·变量选取 | 第101-103页 |
| ·研究方法与模型设定 | 第103-106页 |
| ·实证结果 | 第106-112页 |
| ·离岸市场人民币需求函数的长期均衡估计 | 第106-110页 |
| ·离岸人民币需求的短期动态函数估计 | 第110-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 5. 香港离岸人民币对中央银行货币供给量的影响 | 第114-134页 |
| ·人民币跨境流通路径梳理 | 第114-120页 |
| ·人民币跨境双向流通路径 | 第114-117页 |
| ·人民币跨境单向流出路径 | 第117-119页 |
| ·人民币跨境单向回流路径 | 第119-120页 |
| ·人民币跨境流通对中央银行货币供给的影响机制 | 第120-125页 |
| ·差别化本币外债管理对中央银行货币政策的影响 | 第120-121页 |
| ·人民币跨境流通对中央银行货币供给量的影响 | 第121-125页 |
| ·人民币跨境流通对中央银行货币供给量影响效果的实证分析 | 第125-132页 |
| ·人民币跨境流通对外汇占款的影响 | 第125-128页 |
| ·人民币跨境流通对中央银行货币供给量的影响效果 | 第128-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 6. 香港离岸与在岸人民币利率的动态关联分析 | 第134-149页 |
| ·样本数据选择与统计特性分析 | 第134-138页 |
| ·数据选取 | 第134-137页 |
| ·变量描述统计分析 | 第137-138页 |
| ·两个市场动态信息传导模型 | 第138-141页 |
| ·实证结果 | 第141-147页 |
| ·市场间报酬溢出关系的Granger因果关系检验 | 第141-143页 |
| ·市场间波动溢出关系检验 | 第143-147页 |
| ·离岸与在岸人民币货币市场利率的动态相关性 | 第147页 |
| ·本章小结 | 第147-149页 |
| 7. 香港离岸与在岸人民币外汇市场汇率的动态关联分析 | 第149-166页 |
| ·CNH与CNY、DF、NDF外汇市场汇率动态信息传导模型 | 第150-155页 |
| ·向量误差修正模型(VECM)设定 | 第150-152页 |
| ·价格发现的度量 | 第152-153页 |
| ·VECM-DCC-MVGARCH模型 | 第153-155页 |
| ·样本数据选择与统计特性分析 | 第155-158页 |
| ·样本数据选择 | 第155-156页 |
| ·数据处理与描述统计分析 | 第156-158页 |
| ·实证结果 | 第158-164页 |
| ·汇率收益率间报酬溢出关系的Granger因果关系检验 | 第158-160页 |
| ·市场间波动溢出关系检验 | 第160-163页 |
| ·动态条件相关系数 | 第163-164页 |
| ·本章小结 | 第164-166页 |
| 8. 应对香港离岸人民币市场发展的对策建议 | 第166-175页 |
| ·综合运用货币政策工具组合,健全宏观审慎政策框架 | 第167-168页 |
| ·有效防范系统性金融风险,维护金融体系稳定 | 第168-169页 |
| ·加快推进人民币利率市场化改革 | 第169-171页 |
| ·积极推动人民币汇率市场化改革 | 第171-173页 |
| ·稳步推进资本项目开放 | 第173-175页 |
| 参考文献 | 第175-182页 |
| 致谢 | 第182-184页 |
| 在读期间科研成果 | 第184页 |
