| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·引题 | 第9-10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-14页 |
| ·国外研究状况 | 第10-11页 |
| ·国内研究状况 | 第11-14页 |
| ·国内外研究小结 | 第14页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15页 |
| ·文本的创新点和不足之处 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第15页 |
| ·本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 2 动量效应和反转效应的发展过程和理论基础 | 第16-22页 |
| ·有效市场假设 | 第16-17页 |
| ·行为金融学理论对有效市场假设理论的挑战 | 第17-18页 |
| ·证券市场上出现的异常现象 | 第18页 |
| ·行为金融学对动量效应和反转效应的解释 | 第18-20页 |
| ·BSV 模型 | 第18-19页 |
| ·DHS 模型 | 第19-20页 |
| ·HS 模型 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 3 改进的动量策略和反转策略相关理论 | 第22-26页 |
| ·K 近邻算法模型描述 | 第22页 |
| ·距离的度量 | 第22-23页 |
| ·K 值的确定 | 第23页 |
| ·为近邻分配权重 | 第23-25页 |
| ·反函数(Inverse Function) | 第23页 |
| ·减法函数(Subtraction Function) | 第23-25页 |
| ·高斯函数(Gaussian Function) | 第25页 |
| ·加权 KNN 的预测 | 第25-26页 |
| 4 基于 A 股市场的传统动量策略和反转策略实证分析 | 第26-37页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·确定形成期和持有期 | 第26页 |
| ·计算过程和方法 | 第26-27页 |
| ·数据和参数设计 | 第27-28页 |
| ·数据的选择与处理 | 第27-28页 |
| ·参数设计 | 第28页 |
| ·动量策略和反转策略步骤 | 第28-29页 |
| ·动量策略操作步骤 | 第28-29页 |
| ·反转策略操作步骤 | 第29页 |
| ·实证结果分析 | 第29-36页 |
| ·传统动量策略和反转策略收益计算 | 第29-33页 |
| ·同时间度量收益率的动量策略和反转策略实证结果 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 5 增强的动量策略和反转策略 | 第37-51页 |
| ·增强动量(反转)策略研究方法 | 第37页 |
| ·简单增强方法 | 第37-39页 |
| ·KNN 增强方法 | 第39-43页 |
| ·KNN 增强方法的计算过程 | 第39-41页 |
| ·KNN 增强策略步骤 | 第41-43页 |
| ·增强的动量策略和反转策略计算结果分析 | 第43-50页 |
| ·增强动量策略实证结果及分析 | 第43-46页 |
| ·增强反转策略实证结果及分析 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 6 结论及展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 1 | 第55-58页 |
| 附录 2 | 第58页 |