| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的问题和基本思路 | 第10-11页 |
| ·本文的创新和不足 | 第11-12页 |
| ·文章的创新之处 | 第11页 |
| ·文章的不足之处 | 第11-12页 |
| 2 利率期限结构相关理论介绍 | 第12-21页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第12-14页 |
| ·纯粹预期理论 | 第12-13页 |
| ·流动性偏好理论 | 第13-14页 |
| ·市场分割理论 | 第14页 |
| ·利率期限结构的静态模型介绍 | 第14-21页 |
| ·息票剥离法 | 第15-16页 |
| ·样条估计方法 | 第16-17页 |
| ·NS模型及其扩展模型——NSS模型 | 第17-18页 |
| ·Hermite插值方法 | 第18-21页 |
| 3 利率期限结构与宏观经济关系的研究综述 | 第21-28页 |
| ·利率期限结构包含宏观经济信息 | 第21-23页 |
| ·利率期限结构预测能力的理论解释 | 第21-22页 |
| ·利率期限结构包含宏观经济信息的文献综述 | 第22-23页 |
| ·宏观经济对利率期限结构的影响 | 第23-28页 |
| ·宏观经济影响利率期限结构的相关理论 | 第23-25页 |
| ·宏观经济对利率期限结构影响的研究综述 | 第25-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-58页 |
| ·数据选取 | 第28-36页 |
| ·收益率数据的选择 | 第28-29页 |
| ·宏观经济变量的选择 | 第29-36页 |
| ·银行间国债利率期限结构潜在因子的提取 | 第36-48页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第37-42页 |
| ·基于NS模型的状态空间模型 | 第42-48页 |
| ·宏观经济变量与利率期限结构相互影响关系的实证分析 | 第48-58页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第48-50页 |
| ·VAR模型介绍 | 第50页 |
| ·实证结果 | 第50-58页 |
| 5 结论与政策建议 | 第58-60页 |
| ·结论总结 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |