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中国股票市场横截面收益现象研究--以中国上市公司实物投资效应为例

摘要第1-8页
Abstract第8-11页
目录第11-13页
1. 前言第13-22页
   ·选题背景第13-18页
     ·基本面异象第14-16页
     ·技术面异象第16页
     ·日期异象第16-17页
     ·其他异常现象第17-18页
   ·选题意义第18-20页
     ·实物投资效益关注度高第18-19页
     ·实物投资效应研究存在争议第19-20页
   ·本文主要的研究方法第20-21页
     ·比较分析和归纳总结相结合的研究方法第20页
     ·定量方法和定性方法相结合的研究方法第20-21页
     ·理论研究、实证研究与实践应用相结合的研究方法第21页
   ·本文的主要思路和内容第21-22页
2. 相关文献综述第22-26页
   ·上市公司实物投资的横截面收益现象第22-23页
   ·实物投资横截面收益现象成因的研究综述第23-26页
3. 研究方法第26-33页
   ·横截面收益的研究方法简介第26-28页
     ·横截面收益是否存在的显著性检验的研究方法第26-27页
     ·横截面收益原因的研究方法第27-28页
   ·本文使用的研究方法第28-33页
     ·横截面收益现象存在性研究第29-31页
     ·横截面收益现象原因探析第31-33页
4. 样本数据的选择第33-43页
   ·数据的选择第33-34页
   ·衡量实物投资的变量第34-36页
   ·宏观经济变量的构造第36-43页
     ·关于CRR五个宏观变量的说明第36-40页
     ·宏观经济变量的选择第40-41页
     ·宏观经济变量的构造第41-43页
5. 描述性统计分析第43-48页
   ·变量描述性统计第43-46页
     ·宏观变量的变量描述性统计第43-44页
     ·上市公司实物投资分组股票组合收益的描述性统计第44-46页
   ·变量的相关系数第46-47页
   ·样本数据平稳性检验第47-48页
6. 实证检验分析第48-64页
   ·实物投资横截面收益现象检验第48-53页
     ·股票组合的指标计算第48-49页
     ·股票组合的横截面收益分析第49-53页
   ·实物投资效应原因探究第53-64页
     ·CAPM模型检验第53-55页
     ·Fama-French三因素模型检验第55-57页
     ·CAPM模型和Fama-French三因素模型的比较第57-58页
     ·横截面回归法第58-61页
     ·三因子和宏观经济变量对实物投资效应的解释第61-64页
7. 结论第64-66页
参考文献第66-72页
后记第72-73页
致谢第73-75页
在读期间科研成果目录第75页

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