中国股市建模与市场生态研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·系统性科学与金融理论的困境 | 第8-10页 |
| ·复杂性科学 | 第8-9页 |
| ·金融理论的困境 | 第9-10页 |
| ·计算实验金融研究 | 第10-11页 |
| ·金融生态学研究 | 第11-12页 |
| ·生态学 | 第11-12页 |
| ·生态学在金融中的应用 | 第12页 |
| ·本文研究主线及其主要工作 | 第12-14页 |
| ·章节安排 | 第14-15页 |
| 第二章 相关背景知识介绍 | 第15-21页 |
| ·价格波动和对数收益 | 第15页 |
| ·Mantegna-Stanley法 | 第15-17页 |
| ·收益分布尾部负三次方定律 | 第17-18页 |
| ·长程相关性检验 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 基于Agent的计算经济学股票市场建模 | 第21-27页 |
| ·市场环境 | 第21-22页 |
| ·交易规则 | 第22页 |
| ·投资者投资策略 | 第22-24页 |
| ·系统流程和模块设计 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第四章 模型有效性分析 | 第27-36页 |
| ·价格波动的统计特征分析 | 第27-31页 |
| ·参数与统计特征分析 | 第31-34页 |
| ·统计特征的意义 | 第31-32页 |
| ·参数对统计特征值的影响析 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 价格波动的生态学解释 | 第36-44页 |
| ·市场生态 | 第36-39页 |
| ·投资者活动比率与价格波动的关系分析 | 第39-41页 |
| ·市场预期与投资者行为的关系分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论和展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间的论文 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |
