基于新闻模型下的宏观经济基本面与汇率波动之间的联动性探究

中文摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
目录	第9-10页
1 导论	第10-21页
·研究背景	第10-12页
·国内外研究现状	第12-17页
·研究目的与内容架构	第17-20页
·可能的创新之处	第20-21页
2 新闻模型的理论来源及界定	第21-30页
·资产市场分析方法	第21-26页
·理性预期假说	第26-27页
·新闻模型的界定	第27-30页
·广义新闻模型	第28-29页
·狭义新闻模型	第29-30页
3 联动性研究中因素的选取及确定	第30-36页
·宏观经济基本面新闻的选取	第30-33页
·实体经济指标	第30页
·货币政策指标	第30-31页
·价格指标	第31页
·综合新闻指标	第31-33页
·新闻项预期值的确定	第33-36页
4 模型的建立与实证分析	第36-43页
·新闻模型的建立	第36-38页
·宏观经济基本面与汇率波动之间的联动性实证分析	第38-43页
5 联动性实证分析的主要结论及其解释	第43-48页
6 全文总结及发展建议	第48-54页
·全文总结与不足之处	第48-51页
·未来改进及研究方向	第51-54页
附录	第54-62页
附表1：ADF单位根检验结果	第54-58页
附表2：联动性实证分析结果	第58-62页
参考文献	第62-65页
致谢	第65页