| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1 期权和亚式期权的基本概念 | 第11-12页 |
| 2 亚式期权定价的发展 | 第12-13页 |
| 3 本文的主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 计红利亚式期权定价模型的推导 | 第15-29页 |
| 1 符号的引进和基本假设 | 第15-16页 |
| 2 亚式期权定价模型的推导 | 第16-23页 |
| 3 几何平均亚式期权的定价公式 | 第23-29页 |
| 第三章 算术平均亚式期权定价的迎风差分格式 | 第29-37页 |
| 1 迎风差分格式的构造 | 第29-31页 |
| 2 稳定性分析 | 第31-33页 |
| 3 误差分析 | 第33-35页 |
| 4 数值算例 | 第35-37页 |
| 第四章 算术平均亚式期权定价的特征差分法 | 第37-46页 |
| 1 特征差分格式的构造 | 第37-40页 |
| 2 稳定性分析 | 第40-42页 |
| 3 误差分析 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |