| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| §1.1 文献综述 | 第11页 |
| §1.2 本文方法 | 第11-12页 |
| §1.3 本文方法与现有方法的比较 | 第12-14页 |
| 第二章 ACE方法的介绍 | 第14-24页 |
| §2.1 背景知识 | 第14-18页 |
| §2.1.1 参数模型:Black Scholes模型 | 第14-16页 |
| §2.1.2 参数模型:Ad hoc B-S模型 | 第16页 |
| §2.1.3 直接的非参数方法 | 第16-18页 |
| §2.2 由参数模型作为先验信息的非参数方法:ACE方法 | 第18-20页 |
| §2.3 具体非参数方法的选择 | 第20-23页 |
| §2.3.1 核估计 | 第20-21页 |
| §2.3.2 局部线性回归 | 第21-22页 |
| §2.3.3 两种非参数方法的比较 | 第22-23页 |
| §2.4 ACE方法的总结 | 第23-24页 |
| 第三章 ACE方法的相关性质 | 第24-27页 |
| §3.1 ACE方法的统计性质 | 第24-25页 |
| §3.2 窗宽选择 | 第25页 |
| §3.3 定价公式的有效性检验 | 第25-27页 |
| 第四章 模拟 | 第27-32页 |
| §4.1 半参Black-Scholes模型 | 第27页 |
| §4.2 实际数据 | 第27-32页 |
| 第五章 ACE方法的拓展应用 | 第32-35页 |
| §5.1 货币期权 | 第32-33页 |
| §5.2 跳跃扩散混合模型 | 第33页 |
| §5.3 ACE修正 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第39页 |