| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| §1.2 金融风险测量技术的演变 | 第11-14页 |
| 第二章 VaR方法基本原理 | 第14-16页 |
| §2.1 VaR的基本概念 | 第14-15页 |
| §2.2 一般分布下的VaR计算 | 第15-16页 |
| 第三章 VaR估计常用方法 | 第16-27页 |
| §3.1 历史模拟法 | 第16-17页 |
| §3.2 分析方法 | 第17-21页 |
| §3.3 蒙特卡洛模拟方法 | 第21-22页 |
| §3.4 基于极值理论的计算方法 | 第22-25页 |
| §3.5 VaR的回测检验 | 第25-27页 |
| 第四章 数据的收集、整理和检验 | 第27-35页 |
| §4.1 数据的收集和整理 | 第27-29页 |
| §4.2 正态性检验 | 第29-32页 |
| §4.3 随机性检验 | 第32-33页 |
| §4.4 平稳性检验 | 第33-35页 |
| 第五章 沪深300指数收益率的VaR估计及回测检验 | 第35-54页 |
| §5.1 利用历史模拟法进行VaR估计 | 第35-38页 |
| §5.2 利用正态模型法进行VaR估计 | 第38-41页 |
| §5.3 利用Laplace模型法进行VaR估计 | 第41-44页 |
| §5.4 利用蒙特卡洛模拟法进行VaR估计 | 第44-47页 |
| §5.5 利用极值理论进行VaR估计 | 第47-52页 |
| §5.6 结果分析 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |