| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究方案 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·可能的创新和不足之处 | 第15-17页 |
| ·可能的创新 | 第15-16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 货币政策对股票市场影响理论分析 | 第17-24页 |
| ·货币政策概述 | 第17-18页 |
| ·货币政策目标 | 第17页 |
| ·货币政策工具 | 第17-18页 |
| ·货币政策中介目标 | 第18页 |
| ·货币政策的股票市场传导机制 | 第18页 |
| ·利率变动与股票价格关系 | 第18-20页 |
| ·利率变动与股票价格关系的理论分析 | 第18-19页 |
| ·利率对股票市场价格的影响 | 第19-20页 |
| ·货币供给量变动与股票价格关系 | 第20-24页 |
| ·货币供给量变动与股票价格关系的理论分析 | 第20-21页 |
| ·货币供应量对股票价格的影响 | 第21-24页 |
| 3 马尔可夫区制转换模型 | 第24-31页 |
| ·MARKOV SWITCHING模型 | 第25-26页 |
| ·MARKOV SWITCHING模型参数的推导及参数估计 | 第26-27页 |
| ·MARKOV SWITCHING模型状态变量的平滑概率推断 | 第27-28页 |
| ·MARKOV SWITCHING模型状态向量的持续期 | 第28-29页 |
| ·扩展的MARKOV SWITCHING模型 | 第29-31页 |
| 4 实证分析 | 第31-40页 |
| ·变量选择和数据处理 | 第31-33页 |
| ·货币政策变量的平稳性检验 | 第33页 |
| ·股票市场的马尔科夫模型 | 第33-40页 |
| ·上证综指与杜收益率时间序列正态性检验 | 第34-36页 |
| ·MS(3)-VAR(2)模型估计结果 | 第36-40页 |
| 5 结论和启示 | 第40-43页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| ·启示 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
