| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外相关问题研究 | 第10-12页 |
| ·国内相关问题研究 | 第12-15页 |
| 3 数据、经验模型与结果分析 | 第15-36页 |
| ·数据 | 第15-16页 |
| ·经验模型 | 第16-17页 |
| ·总收益动量或反转策略 | 第16-17页 |
| ·残差动量或反转策略 | 第17页 |
| ·经验结果分析 | 第17-36页 |
| ·残差、总收益动量或反转组合收益的直接比较 | 第17-20页 |
| ·基于Sharpe比率的残差反转策略与总收益反转策略比较 | 第20-22页 |
| ·基于Fama-French三因素模型的风险暴露比较 | 第22-24页 |
| ·股权分置改革前后残差动量和反转效应的实证检验 | 第24-26页 |
| ·对不同股票分类特征的残差动量或反转组合收益的比较结果 | 第26-36页 |
| 4 结论与原因分析 | 第36-38页 |
| 附录 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |