| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状及评价 | 第10-13页 |
| ·同步交易情况下有关股指期现货市场的主要研究成果 | 第10-11页 |
| ·股票市场盘前交易对股票现货市场影响的主要研究成果 | 第11-12页 |
| ·提前和延迟时段的股指期货交易对股票现货市场影响的主要研究成果 | 第12-13页 |
| ·研究内容以及创新点 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| ·研究方案 | 第14-16页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第14-15页 |
| ·本文结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 提前和延迟时段的股指期货交易对股票现货市场开盘价格影响的机制分析 | 第16-20页 |
| ·我国股票现货市场开盘交易机制概述 | 第16-17页 |
| ·交易时间不一致性对股票现货市场开盘价格影响的分析 | 第17-20页 |
| 第三章 提前和延迟时段的股指期货交易市场信息含量的实证分析 | 第20-33页 |
| ·提前和延迟时段的股指期货交易对股票现货市场影响的实证分析 | 第20-30页 |
| ·数据来源 | 第20页 |
| ·样本说明 | 第20-21页 |
| ·模型构建 | 第21-23页 |
| ·实证结果 | 第23-30页 |
| ·提前和延迟时段的股指期货交易对股票现货市场开盘价格贡献度影响的实证分析 | 第30-33页 |
| ·数据来源 | 第30页 |
| ·模型构建 | 第30-32页 |
| ·实证结果 | 第32-33页 |
| 第四章 提前和延迟时段的股指期货交易对股票现货市场开盘定价效率影响的实证分析 | 第33-37页 |
| ·研究假设 | 第33-34页 |
| ·数据来源 | 第34页 |
| ·模型构建 | 第34-35页 |
| ·实证结果 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-40页 |
| ·主要结论 | 第37-39页 |
| ·不足和展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
