| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·关于定价偏差与套利机会的关系研究 | 第10-12页 |
| ·套利的持续时间研究 | 第12页 |
| ·定价偏差与现货波动性的关系研究 | 第12页 |
| ·放宽假设后的套利研究 | 第12-13页 |
| ·套利组合的构建方法研究 | 第13页 |
| ·现有研究的不足 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第14-16页 |
| 第二章 股指期货相关知识 | 第16-25页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第16-18页 |
| ·股指期货的主要模式 | 第18页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第18-19页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第19-21页 |
| ·中国股指期货的相关介绍 | 第21-24页 |
| ·股指期货国内发展历程 | 第21-22页 |
| ·股指期货的推出对我国股票市场的积极影响 | 第22-23页 |
| ·沪深 300 股指期货的主要条款 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基于股票组合的股指期货套利研究 | 第25-38页 |
| ·沪深 300 指数的编制方法介绍 | 第25-27页 |
| ·沪深 300 指数的样本空间及成份股的选择 | 第25-26页 |
| ·沪深 300 指数的计算与调整 | 第26-27页 |
| ·沪深 300 指数的复制 | 第27-28页 |
| ·套利区间的确定 | 第28-32页 |
| ·无套利上边界的确定 | 第29-30页 |
| ·无套利下边界的确定 | 第30-31页 |
| ·无套利区间的确定 | 第31-32页 |
| ·套利活动的进行和结束 | 第32页 |
| ·基于股票组合的股指期货套利实证研究 | 第32-37页 |
| ·成份股的选择与比例的确定 | 第32-34页 |
| ·套利的上下边界确定 | 第34-36页 |
| ·套利的收益计算 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于 ETF 组合的股指期货套利研究 | 第38-54页 |
| ·ETF 的简介 | 第38-40页 |
| ·ETF 的发展 | 第38-39页 |
| ·ETF 的定义与特点 | 第39-40页 |
| ·ETF 作为股指期货套利现货的优势 | 第40页 |
| ·基于 ETF 的股指期货套利模型 | 第40-47页 |
| ·ETF 组合的选择 | 第41-42页 |
| ·基于 ETF 的无套利边界的确定 | 第42-46页 |
| ·套利组合的构建及套利的结束 | 第46-47页 |
| ·基于 ETF 组合的沪深 300 股指期货套利实证研究 | 第47-53页 |
| ·ETF 组合的确定及优化 | 第47-50页 |
| ·无套利区间的确定 | 第50-52页 |
| ·套利的损益计算 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |