| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状和发展态势 | 第10-15页 |
| ·证券市场与宏观经济的研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究我国证券市场的建模方法 | 第12-14页 |
| ·进一步发展状况 | 第14-15页 |
| 第二章 宏观经济对证券市场影响的协整分析 | 第15-36页 |
| ·数据处理方法 | 第15-21页 |
| ·对数转换和变化率 | 第15页 |
| ·数据过滤 | 第15-17页 |
| ·单整过程（INTEGRATED PROCESS） | 第17-18页 |
| ·季节调整 | 第18-21页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第21-23页 |
| ·维纳过程和泛函中心极限定理 | 第23-24页 |
| ·单位根检验 | 第24-30页 |
| ·单位根的 DF 检验及其分布理论 | 第24-27页 |
| ·扩展的 DICKEY-FULLER 单位根检验（ADF） | 第27-28页 |
| ·季节性单位根检验 | 第28-30页 |
| ·协整理论 | 第30-32页 |
| ·协整模型估计 | 第32-33页 |
| ·最小二乘估计法 | 第32页 |
| ·极大似然估计 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-36页 |
| 第三章 我国证券市场与宏观经济关系的实证研究 | 第36-44页 |
| ·样本选择与处理 | 第36-37页 |
| ·建模过程 | 第37页 |
| ·数据实证 | 第37-44页 |
| ·季节调整 | 第37-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·变量间的协整检验 | 第40-41页 |
| ·残差分析 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型 | 第43-44页 |
| 第四章 结论与展望 | 第44-46页 |
| ·本文的主要工作 | 第44-45页 |
| ·本文尚需改进之处 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第49-50页 |