| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 导论 | 第13-24页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状及研究趋势 | 第15-20页 |
| ·研究思路、方法及技术路线 | 第20-22页 |
| ·本文创新点 | 第22-24页 |
| 2 基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究 | 第24-37页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·研究评述 | 第24-26页 |
| ·模型设定 | 第26-28页 |
| ·实证分析 | 第28-34页 |
| ·套期保值效率比较 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 3 基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计 | 第37-63页 |
| ·文献回顾 | 第37-39页 |
| ·模型设定 | 第39-44页 |
| ·实证分析 | 第44-56页 |
| ·套期保值有效性比较 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-63页 |
| 4 基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析 | 第63-77页 |
| ·引言 | 第63-65页 |
| ·贝叶斯定理 | 第65-66页 |
| ·模型设定 | 第66-67页 |
| ·模型的贝叶斯分析 | 第67-70页 |
| ·实证分析 | 第70-72页 |
| ·套期保值有效性比较 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 5 基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究 | 第77-94页 |
| ·文献评述 | 第77-81页 |
| ·模型设定 | 第81-85页 |
| ·实证分析 | 第85-94页 |
| 6 基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究 | 第94-108页 |
| ·基本的维纳过程 | 第94-95页 |
| ·一般化的维纳过程 | 第95页 |
| ·ITO过程(ITO process) | 第95-96页 |
| ·ITO引理和商品价格的对数正态分布 | 第96-98页 |
| ·持有成本理论 | 第98-100页 |
| ·蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation) | 第100-101页 |
| ·数据模拟及分析 | 第101-105页 |
| ·经验分析 | 第105-108页 |
| 7 基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究 | 第108-122页 |
| ·效用函数设定 | 第108-109页 |
| ·最优套期保值策略 | 第109-110页 |
| ·无偏期货市场 | 第110-111页 |
| ·现货溢价均衡(即期货价格升水) | 第111-114页 |
| ·期货溢价均衡(即期货价格贴水) | 第114-116页 |
| ·内生性参考点的决定 | 第116-118页 |
| ·基于中国铜期货市场的实证检验 | 第118-122页 |
| 8 结论及研究展望 | 第122-128页 |
| ·结论 | 第122-126页 |
| ·研究展望 | 第126-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-138页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第138-139页 |
| 附录2 程序 | 第139-144页 |